金程問(wèn)答
老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長(zhǎng)期的？這個(gè)是如何理解呢？
CTD的價(jià)格為什么是110250？
CTD的duration應(yīng)該和future的duration相等吧，不需要除以CF
老師你好，這里第二步的portfolio 貝塔為什么是0呢？原本的portfolio是有66.67% equity的，貝塔應(yīng)該不會(huì)是零吧？（SS6 R16 page111 Example）
ppt184頁(yè)，為什么低利率遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)，高利率遠(yuǎn)期合約是折價(jià)？為什么溢價(jià)的要賣(mài)出現(xiàn)貨，折價(jià)的買(mǎi)入現(xiàn)貨？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里的CTD price在這里是什么意思啊我不太理解。
老師你好，這一題第一部分我有疑問(wèn)，long asset需要short call對(duì)沖，那為什么不選擇W而要選X？是Exercise price的原因么？
為什么這里兩個(gè)權(quán)重都是100%，而不是各50%，權(quán)重相加可以不為1么？
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當(dāng)有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時(shí)，但是在講IRP時(shí)，老師說(shuō)的是short FC，不太理解這兩個(gè)概念
老師好，課后題。從公式來(lái)說(shuō)，相關(guān)系數(shù)（外幣資產(chǎn)回報(bào)率和匯率）上升，確實(shí)不會(huì)影響到本幣的收益率，但是當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，匯率很有可能跟隨外幣資產(chǎn)的回報(bào)率變動(dòng)，即是同升同跌的可能性增加，外幣資產(chǎn)的回報(bào)率在保持不變的情況下，本幣收益率更加有可能上升啊。不是么？——題目這樣解析，是不是不夠正確啊？而且題目問(wèn)的是最有可能會(huì)怎么樣。
請(qǐng)問(wèn) Covered interest rate parity 跟 uncovered interest rate parity 的差別是甚麼?
想問(wèn)一下11題的A為何不行
第5題沒(méi)有思路，麻煩了
老師好，債券的課程里面說(shuō)免疫，在約數(shù)的時(shí)候不是向上約的嗎，比如510.25 ≈ 511；但是這里為什么又是按照四舍五入進(jìn)行約數(shù)的呢，510.25≈510。有點(diǎn)混亂??？？？？
老師您好，該問(wèn)題portfolioB中，歐元較美元升5%，標(biāo)價(jià)USD/EUR應(yīng)該下降，本幣升，外幣貶，那么Rfx應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)，要使得本幣組合收益＝0，不應(yīng)該外幣組合收益為正么？
程寶問(wèn)答
