c問 我沒看懂答案其實(shí) 老師您可以詳細(xì)解釋一下答案的意思嗎？ 另外這道題我在講義中有沒有看到類似的，這屬于考綱嗎？
b題目的floating leg的md是reset period還是0.5reset period呢？還是兩種都行呢？
A題答案里的那個(gè)current exposure 計(jì)算公式怎么來的？B題原理是什么，我看講義里沒有這方面的講解？C題這種題我是第一次見，這屬于考綱要求嗎？
第五題屬于技術(shù)分析吧 這個(gè)屬于考綱范圍嗎？
第五題 us investor不是收Italian支USdollar嗎？為啥答案會(huì)說要增加美元計(jì)價(jià)的利息呢？
書后習(xí)題冊(cè) P83第7題，突然發(fā)現(xiàn)這道題并沒有說是Bear call spread還是Bear put spread，只說了bear spread。想問一下bear spread是默認(rèn)用put建立嗎？bull spread就是默認(rèn)用call建立？
R17課后題中第17題，美國出口上升，不是意味著美元貶值，韓元升值，為什么答案的解釋相反，我不明白，請(qǐng)老師解釋，謝謝！
老師您好，麻煩您幫忙解釋下第18題和第21題，謝謝
老師，講義第186頁題目里為什么是short BRL？題目里BRL利率更高，不應(yīng)該是投資BRL，借入AUD嗎。
老師，您好！關(guān)于這頁P(yáng)PT有倆個(gè)疑惑。一、F＞S，不是contango，roll yield為負(fù)嗎？二，為什么roll yield為正，進(jìn)入forward，同時(shí)shortFC。視頻講得我沒理解。謝謝您的解答?。?
Casebook中冊(cè)，derivatives 2014年，Q9，問題C。這道題最后的分母為啥用969,638.82而不是969,340？難道不應(yīng)該以最初的benchmark的價(jià)值為基數(shù)算嗎？
Casebook中冊(cè)，derivatives 2014年，Q9，問題C。答案中第一點(diǎn)能否被概況為basis risk？或者是從”Futures hedge only … differently than the futures contract.”不算做是basis risk，而僅僅是“Small-cap and mid-cap…underlying the futures contracts”這部分內(nèi)容算是basis risk？
Casebook中冊(cè)，derivatives 2014年，Q9，問題B?，F(xiàn)在我們?nèi)绻龅嚼驶Q的情況，是否還是將固定方的duration計(jì)算為0.75 x maturity，浮動(dòng)方的duration計(jì)算為reset時(shí)段 x 0.5？因?yàn)檫@是14年的題目了，所以我想問一下是否現(xiàn)在還會(huì)這樣考這個(gè)考點(diǎn)。
Casebook中冊(cè)，derivatives 2015年，Q6，問題A。對(duì)于swap和forward的notional principal我理解是啥東西（一個(gè)虛擬的計(jì)算回報(bào)的基數(shù)），但是option的NP的意義是什么呢？option最初的交易就是premium，這個(gè)應(yīng)該不是NP吧？
書后習(xí)題冊(cè) P95 第22題 想問一下老師我這題答案的理解是否正確。答案中第一段的最后一句說“given that the forward curve is in contango”，但是實(shí)際上我們說對(duì)于long方而言，roll yield在backwardation時(shí)才是正的，而在contango時(shí)是負(fù)的。然而這是站在short歐元的角度上來說的，所以才會(huì)有正的roll yield。換句話說，其實(shí)對(duì)于SEK來說現(xiàn)在是backwardation，并且是long SEK，所以此時(shí)在以SEK為單位計(jì)算盈虧的時(shí)候，是有profit而不是loss。老師您看我這個(gè)理解是否正確。
程寶問答
金程問答