rolling yield還包括coupon income？
yield spread里，找一個期限接近的government bond一定是比corporate bond期限低的嗎？
為什么R不變？
為啥公司債的yield波動比國債低？？為啥rf和spread是反向變化？
bull flattening and bear steepening
老師，在分析Z-DM為什么這里的假設(shè)前提的折現(xiàn)率r應(yīng)保持不變？
這道題正確答案是什么？
Receive fixed/pay floating in the steeper market and pay fixed/receive floating in the flatter market. (yield curve strategy)
為啥long barbell, short bullet可以增加convexity
Upward shift in level
如何看出volatility變大
老師 第一問的proportions of the constituents held 為何不能理解為numbers of constituents 不是指數(shù)的成份股越多 跟蹤誤差越大嗎？
為什么標(biāo)準(zhǔn)差顯示在momentum下面，有什么特別的意義嗎？
講這個案例時，IRR本來就是用市值220052250算出來的，再把IRR作為折現(xiàn)率，算整個組合的現(xiàn)值，還是220052250，反復(fù)這樣有什么意義呢？這個折現(xiàn)率一定要用IRR來做嗎？不用現(xiàn)在的市場利率嗎？
這題我不認(rèn)為是bull flatten 因?yàn)樯倥涠唐诔溟L期，說明短期利率上升價格下降因此少配 長期利率下降價格上升所以多配，這樣就是flatten圖形
程寶問答
金程問答