金程問(wèn)答
講義inverse floater也作為leverage的一種形式怎么理解？操作機(jī)制是什么？
R14第11.12.17題的區(qū)別，這種瞬間變動(dòng)，一會(huì)是t等于0 ，一會(huì)又不是， 如何區(qū)分。
zero-discount margin 是指discount margin 是0嗎？突然冒出這個(gè)概念感覺(jué)好突兀
17題計(jì)算有疑問(wèn)，t=0，超額收益=-Effective Spread Duration*△y-預(yù)計(jì)損失。答案計(jì)算過(guò)程，在公式第一部分前面沒(méi)加負(fù)號(hào)，為什么？
能否詳細(xì)解釋一下第二問(wèn)，多謝
28題，a credit curve roll down strategy 具體指什么？
22題，答案沒(méi)看懂，請(qǐng)講解一下
老師好，能否大致畫(huà)一下CDS curve長(zhǎng)什么樣？CDS spread和maturity之間是什么關(guān)系？
老師，我在圖中畫(huà)方框的兩個(gè)公式是不是弄反了？我沒(méi)太看明白，老師上課也沒(méi)有細(xì)說(shuō)，求解釋
請(qǐng)教
CDS-Coupon和CDS-Spread的區(qū)別是什么？CDS-Spread我能理解是信用保護(hù)買方定期給信用保護(hù)賣方支付的一筆費(fèi)用，那CDS-Coupon主要是什么意思呢？求解釋
請(qǐng)教這題
這幾題不懂
請(qǐng)教這道題
benchmark risk是什么？asset swap如何抵消這種風(fēng)險(xiǎn)？
程寶問(wèn)答
