請(qǐng)問reading19課后題第6題怎么理解，什么是bums problem？謝謝！
老師問下問下這題答案中給的第一點(diǎn)和第二點(diǎn)有什么區(qū)別呢？我感覺好像都是在說同一件事情，就是因?yàn)閏laim的金額和時(shí)間波動(dòng)很大，導(dǎo)致transaction cost很高，這兩個(gè)為什么能分成兩點(diǎn)寫呢？
請(qǐng)問reading18課后題第5題的feature2為什么不對(duì)？答案說這個(gè)是duration matching的特征，而非cash flow matching的特征。那后者是什么特征？謝謝
請(qǐng)問reading20課后題第28題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問reading20課后題第27題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問reading20課后題第24題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問reading20課后題第23題的C選項(xiàng)怎么理解？謝謝
reading20課后題第11題答案解析中，money duration為什么不是D * P ？而是PVBP * P？謝謝
請(qǐng)問reading20課后題第6題為什statement 1 不對(duì)？謝謝
老師我想問下這里在判斷利率到底是上升還是下降的時(shí)候應(yīng)該看interest rate呢還是credit spread呢？在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候interest rate是下降的，而credit spread是上升的。對(duì)corporate bond來說不是應(yīng)該看credit spread么？
這個(gè)題的題干就是讓描述top down和bottom up兩種方法的差別，答案中對(duì)bottom up方法的描述說是sector neutral的是什么意思呢？
請(qǐng)問老師，這里為什么duration of the fixed leg=75%*maturity呢？
請(qǐng)問藍(lán)神筆記下冊(cè)第42頁3）為什么long call option可以升duration，long put option可以降duration？謝謝
這個(gè)題目不是要求寫兩個(gè)理由么？答案里low liquidity和high transacion cost算是兩個(gè)理由么？這不是同一個(gè)理由么？
請(qǐng)問藍(lán)神筆記下冊(cè)第36頁例題，為什么加入的另一對(duì)用于提升久期的交易，是買入10年、賣出2年呢？這個(gè)選擇是怎么做出的？謝謝
程寶問答
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