原版書習題9-17小題，表格1中的market value weighted duration指得是什么？是PV*duration的意思嗎？
不是說那個杠鈴的最分散嗎？
請問老師為什么convesity大就意味著structural risk更大？凸性代表著漲多跌少，那為什么反而意味著風險大？
為什么single L不需要考慮資產(chǎn)convexity大于負債？
老師，為什么計算RETURN時的2型計算時，不考慮加通脹率？
老師，想問一下 Global market portfolio在實際中指什么呢？就是具體對應的指數(shù)或者其他什么？
老師，麻煩問下，紅色部分不屬于spread risk嗎？
（1）Buy 7-year Ba2/BB industrial corporate bonds; Sell 7-year Baa3/BBB industrial corporate bonds. （2）Buy 5-year callable corporate bonds; Sell 5-year non-callable corporate bonds of the same issuer. （3）Buy 7-year high coupon mortgage pass-through bonds; Sell 7-year low coupon mortgage pass-through bonds. 老師，真題中出現(xiàn)多次這種題目，會問在利率下降或者上升，在credit spred 變大或者變小的時候，這幾個交易對value 的影響？應該分別從哪個角度去分析? 謝謝老師
投資資源是什么，為什么說機構(gòu)比個人有更多投資資源。再有三型計算是否考慮-1年到0時間點的通脹？
為什么futures這個策略沒有currency risk，未來的spot rate相對于現(xiàn)在的spot rate的變化也會增加或減少收益吧
買12份的t-bond futures為什么是1.2million金額？
老師，債券書里面90頁，這個題第二問答案能解釋一下嗎？沒看明白‘特別是我打括號的這個回答，謝謝。
老師‘債券書上85-86頁，這題的第二個答案，swap rate大于3.8,receiver swaption 和swaption collar 不是out of money 嗎？為啥還是preferred, 3.8-4.5%這個區(qū)間 swaption collar 是out of money,為啥也是preferred 。received swaption preferred 大于4.25%？ 謝謝。
為什么這個公式的 delta y 要用YTM的變化來衡量，而不是用y的變化來衡量，即60bp？
為什么這個公式的 delta y 要用YTM的變化來衡量，而不是用y的變化來衡量，即60bp？
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