老師這個例子沒看懂，為什么兩個都是15%就是免疫策略成功了呀？
老師，不管是管理single還是multiple liabilities，0息債應(yīng)該永遠(yuǎn)都是最optimal的工具吧？
假設(shè)時間足夠長，Montego將跑贏指數(shù)，為什么基金應(yīng)該被賣出？這樣對嗎？2006
2008C higher coupon mortgage pass through bonds will experience higher level of prepayment,指的是收到的coupon嗎？
credit spread risk 指什么？
Money duration 小一點(diǎn)也符合？
為什么immunized portfolio is fully invested at the remaining horizon duration?這是什么意思??？ An immunized portfolio needs to meet the target value only on the date of each liability?這句怎么理解？
2014 C 公式里為啥除以2， 我哪個地方理解錯了嗎？
老師，麻煩問下，PPT215頁這題，藍(lán)色畫圈圈的地方，為啥價格高，收益率也高呢？
為什么 receive fixed/pay floating in the steeper market 相當(dāng)于做多期貨？
為什么 call on bond 提高duration，put on bond 降低duration？
Butterfly spread=2*m-s-l,能否解釋一下這個解釋曲度的公式？
思維導(dǎo)圖中鉛筆中畫圈的三點(diǎn)是什么呀？為什么vonvexity最??？duration GAP最??？
請問在 CFA practice questions 中 fixed income management 在slope steepen 的狀況下，bullet 不是outperform barbell? Assets 的 dispersion and convexity 都比liabilities 小，這種狀況不是指assets 是類似bullet?
請問為什麼 barbell portfolio 的 reinvestment risk 比 bullet portfolio 高？
程寶問答
金程問答