老師好，圖二是R19課后題第三個(gè)case，想問問圖中reason3應(yīng)該是老師講的open-ended類型，最后一個(gè)題為什么不能選
老師，我請(qǐng)教。recency，我記得在BF那一章是availability偏差，這里怎么是代表性偏差了？
請(qǐng)問下老師condor是怎么構(gòu)建的？
課后習(xí)題第七題，為什么相關(guān)性提高尾部風(fēng)險(xiǎn)就大？
老師請(qǐng)問 在計(jì)算interpolated yield的時(shí)候使用的是maturity的差，在計(jì)算credit spread的時(shí)候線性插補(bǔ)法用的是modified duration的差，這兩個(gè)要怎么區(qū)分？
老師，我想問tips是real interest rate的工具。在固收里講到tips是利率是包含了通脹率的，這里怎么理解的是剔除了通脹因素呢？
老師，我想和您確認(rèn)一下。我在不同的課里，不同的老師，對(duì)TAA戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置。有的說是對(duì)SAA的偏差。有的說是對(duì)在資產(chǎn)大類下的具體資產(chǎn)選擇。如何理解呢？
老師 能否講解一下例題中關(guān)于intra market的carry trade如果yield curve move to reflect forward rate就break even這個(gè)點(diǎn). 題目中NZD4.5年的forward rate會(huì)比平均算的2.84多19bps是怎么計(jì)算？
請(qǐng)問17題c選項(xiàng)和18題c選項(xiàng)為啥不對(duì)，答案木有看懂
老師，請(qǐng)問這道題對(duì)于taxable investor來(lái)說，Position A 是浮盈，沒有賣掉是不征收realized CG tax ，賣掉Position B怎么抵稅？如果不能抵稅為什么要賣B?
D*pvbp等于啥??？有點(diǎn)暈…這里為什么這么算？
26題，為甚么答案中說 the GBP curve is the steepest and the EUR curve is the flattest因此選了這組做carry trade 效果最好，從exhibit1中是怎么看出來(lái)的，有點(diǎn)困惑??
老師您好，在inter-market carry trade中，因?yàn)殚L(zhǎng)期yield (fixed) 比短期 (floating) 更高，所以receive fixed / pay floating in the steeper market, 但為什么在flatter market中就變成了pay fixed / receive floating? 這個(gè)不是在兩個(gè)market里面各自搞一個(gè)swap么？ 謝謝！
老師您好，請(qǐng)問為什么Call on bond會(huì)使duation上升，put on bond使duaration下降？ 謝謝！
原版書后習(xí)題第六小題，為什么statement1是錯(cuò)的?。?
程寶問答
金程問答