我記得好像這塊講過MBS也可以看成一種調(diào)convexity的工具，但我找不到位置了，能幫我找下在哪塊嗎？
意外險不算壽險里面嗎？
對于共同財產(chǎn)繼承權(quán)，對方都死了，不是應(yīng)該100%都?xì)w妻子嗎？
139頁這里老師說有dividend的債放TDA里，沒有Dividend的債也放TDA里，聽得好暈??？
老師好，截圖這里，1）老師解釋為什么在B市場借短投長，說是為了和A市場的pattern對應(yīng)。但是。。。。這并不是很validate的解釋吧。。。。而且這樣的話，不是應(yīng)該借長投短嗎？2）老師后面又接著說，在A借短、在B投短。但是根據(jù)這個圖來，在A借短、在B投短不是虧錢嗎？
老師，R19在講LDI的spread risk時這兩句劃紅線的句子要怎么理解
老師，在雜志上看到 通脹保值債券TIPS是實際利率的對標(biāo)物 這句話應(yīng)該怎么理解呢？
為什么上節(jié)課最后一題，120萬在退休這一年無成本變現(xiàn)，不考慮退休前一年的通脹？
老師您好， 我感覺這里好像跟老師之前講的經(jīng)驗久期的時候有點沖突，之前講的時候是質(zhì)量好的bond更關(guān)注Yt對P的影響，而質(zhì)量差的bond更關(guān)注spread risk。 而這里投資級的bonds are quoted as spreads，老師說spread risk對其的影響大。 這個怎么理解呢？謝謝！
老師您好， 您能幫我再解釋一下這句話嗎？為什么OMS 沒有考慮到credit spread volatility呢？謝謝！
老師 講義139-140有關(guān) tax可以降低 volatility 的 在組合的volatility在 perfect correlation 的情況下 來球 為什么是直接 用weight 來算呢， 不應(yīng)該是 W1^2（stedv1）^2 w2^2(STEDV2)^2 2w1w2r(stedv1)(stedv2) 嗎
老師，這道題的意思是Shift, Twist, Butterfly這三種利率曲線的變化是同時發(fā)生的嗎？要不然為什么要把三種變化的impact都加在一起？
老師請問 投資級到底更關(guān)注spreadrisk 還是 interest risk呢
老師您好， 我還是不太理解為什么CDO不能提供太多的diversification?MBS和ABS都能提供diversification。 謝謝
老師你好，Reading 21， 關(guān)于MBS，能解釋一下： 1. 為什么prepayment risk相當(dāng)于short call？ 2. 為什么MBS相當(dāng)于short call？
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