bullet一定是中期，barbell 是短?長期嗎？如果一年期債券，資動集中在第6個月發(fā)生呢？
請問這里的fund outflow 具體指什么
老師，這一道題為什么超額收益的公式的spread不是基于變化后的spread來計(jì)算呢？每一道題的spread都是2.75？
能不能解釋下最后一個表格的問題
老師，這個地方是進(jìn)入什么樣的貨幣互換呢？視頻中老師沒有說清楚，是進(jìn)入收美元支澳元的貨幣互換嗎？
請問這句話怎么理解
老師我昨天考完三級了，有些涉及金額的寫作計(jì)算題好像忘寫貨幣符號了，只寫了數(shù)字…這個會影響得分嗎？我還有什么辦法能爭取下得分嗎？
ABO
老師，想問一下這個地方為什么要買入長期債券同時賣出短期債券？騎乘策略只做一個不行嗎？而且買入長期債券是因?yàn)殚L期債券久期大，利率下降債券價格漲得多，那短期債券是久期較小漲的少，但是為什么賣短期債券？
C這道題，沒明白spread risk什么意思，感覺紅色這句話說反了呢
第一小題，為什么計(jì)算portfolio duration,不把權(quán)重算進(jìn)去，怎么能直接相加呢？
為什么利差大的債反而對利率變動不敏感？經(jīng)濟(jì)不好，利率↓，垃圾債（利差大的）暴跌，不敏感嗎？
怎么money duration一會兒乘以0.0001 一會兒乘以0.01 一會兒不乘 這到底按哪個來啊
Excess return算的是一年后的超額回報(bào)，這里公式的第一項(xiàng)為啥不是用一年后到期的預(yù)期spread，而是要用期初的spread呢？
VaR對于YTM來說，是怎么定義的？對于Bond price來說，是怎么定義的？
程寶問答
金程問答