esop為什么還保留對(duì)公司的控制權(quán)
請(qǐng)問第八題是什么意思，怎么理解
期限錯(cuò)配用futures rate代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是什么意思呢？如圖，遠(yuǎn)期的利率的期限也是90天呀，與10年期的公司債也存在期限錯(cuò)配，也存在term premium，只是到期日一樣而已。
請(qǐng)問老師，calender spread策略是不是就是買入一個(gè)長(zhǎng)期期權(quán)，把臨到期的short-term期權(quán)權(quán)力拆分了賣賺錢？也就是說長(zhǎng)期期權(quán)和長(zhǎng)期債券一樣，可以分割了賣？
請(qǐng)問R29課后題第5題，答案解析中的“Susan Hunter could take advantage of the additional 5% contribution match offered as a benefit by her employer”怎么理解？另一句話“ The expected return on the DC plans would likely be significantly higher than in the highly liquid and low- interest bank account preferred by the Hunters. ”這個(gè)又怎么理解呢？
129頁(yè)例題講一下沒看懂解析
2.26是怎么計(jì)算出來的？ 另為什么不是91.5-95.75再除以95.75
118頁(yè)例題30這個(gè)4.03怎么計(jì)算出來的
而且是sell protection 其實(shí)是long方吧？不是short方
確定一下這題是不是答案有問題，課上講的yield變動(dòng)值應(yīng)該乘以YTM。
117頁(yè)例題29為什么在經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候是buy protection on IG？經(jīng)濟(jì)下行的話，HY風(fēng)險(xiǎn)更大啊，不是應(yīng)該buy protection on HY嗎
主動(dòng)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，就是用carry trade?
which are currently hedged with a GBP 100,000,000 forward contract 如何判斷買一個(gè)forward是指的要賣出GBP呢，，，如果是買 GBP/SEK forward。實(shí)際上是指賣出GBP買SEK？
這兩個(gè)公式有什么區(qū)別
為什么b不對(duì)呢
程寶問答
金程問答