alternative 1中的描述是不是錯(cuò)了，因?yàn)閠ype 2 error就是認(rèn)為強(qiáng)的變?nèi)?，弱的變?qiáng)，那這里應(yīng)該是aviod theta
解析是不是錯(cuò)了，這個(gè)題說的是poor security slection，解析為什么計(jì)算asset allocation
North 是moderate to high risk appetite，為什么他是lower risk aversion呢？他不是能承受更高的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好！對(duì)于broad market index，可以理解S(style return)=0,但是講義上寫了此時(shí)A (active manager return)也等于0，可以解釋一下為什么嗎？
這道例題，第二問問的是分析師沒有taken的方法啊，沒有taken的方法怎么理解？
金程筆記里有l(wèi)ong call/put on bond可以增加convexity, 而kaplan notes里有一個(gè)表里：long put on bond prices/bond future prices decrease convexity。 Kaplan里的這個(gè)正確嗎？被繞暈了?。?！
reading13課后第10題麻煩講解一下，謝謝
這個(gè)KRD最終是計(jì)算什么？沒有看懂呢。計(jì)算出來的0.8和1.8是也沒有應(yīng)用比最后的公式里啊
第三題什么意思？
怎么解釋2: The proposed approach will relieve what has been a significant and expensive burden
第二題麻煩解釋一下
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
衍生品這里學(xué)的不太好，麻煩老師講解一下為什么short futures為什么不需要交資本利得稅，那我交易期貨賺的錢需要交什么其他的稅嗎？
為啥floating的久期接近于零啊
程寶問答
金程問答