老師，能否結(jié)合這道題，講一下credit curve roll-down strategy ？謝謝
老師，由于直播的時(shí)候沒講，麻煩講一下R12 example8、9 R13 example10、13 R14 example 13、17
這里的Q15-Q17全需要勘誤，是么？
Because he has a highly specialized job, Adrian is willing to pay for the most comprehensive policy available.The most comprehensive policy would define disability as the inability to perform Adrian’s regular occupation。請(qǐng)問第一題的考點(diǎn)是什么？為什么他的工作很專業(yè)，所以要選最全面的失能險(xiǎn)保單？失能險(xiǎn)保單一共分幾種？最全面的保單為什么定義的是失去regular工作的能力？
Q21，1）為什么put option是OTM，ITM或者ATM行不行？2）C是collar么？3）為什么call option也是OTM？
老師，Q18中g(shù)oal2 如何按計(jì)算器比較方便一些？
第4題fact2為什么是錯(cuò)的？
正相關(guān)的taxable的交易成本TC角度好理解， 但這個(gè)負(fù)相關(guān)的波動(dòng)率角度，直接硬用稅前稅后去解析感覺怪怪的， 難道不是從taxable降低volatility（政府共擔(dān)虧損風(fēng)險(xiǎn)）去理解么？ 煩請(qǐng)老師系統(tǒng)解析下
精 1.8%+35bps不是3個(gè)月的借款利息嗎？為什么直接認(rèn)為是一年的
固收中關(guān)于CDS，CDS fixed coupon 其實(shí)就是CDS spread 然后CDS spread 和真實(shí)的spread 差距是提前支付的upfront fee, 我這樣理解對(duì)嗎
老師 這里三個(gè)assumption, 我覺得，第一個(gè)assume平行移動(dòng)就是為了避免model risk, 第二個(gè)assume bond closely match liability 就是為了避免 spread risk, 第三個(gè)assume no using derivatives 就是為了避免counterparts risk. 所以題目這么問我感覺三個(gè)都不應(yīng)該選， 三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都避免掉了
這個(gè)題，我看答案的解析的時(shí)候，說客戶更在意交易成本，是在文章里哪句話里體現(xiàn)出來的？我沒找到，感謝。
請(qǐng)問這里紀(jì)老師講的CTA是什么？
前面講五因子分解都是加減，怎么這里外匯的損益用的乘？
課后題第146頁(yè)的14題對(duì)應(yīng)的提干：statement 1 a long short portfolio allows for a gross exposure of 100%.想問一下老師 gross exposure應(yīng)該是long + |short|，那應(yīng)該net exposure為100%，gross exposure不都大于100嗎？long only才是100%的gross exposure吧？
程寶問答
金程問答