為什么說straddle是delta-neutral?straddle不就是買一個call option 和 put option就可以了，沒有做delta hedge啊
這里第二大步的第一步調(diào)整完相當(dāng)于把bond allocation 調(diào)成了50%，但是第二小步的調(diào)整不是又把在bond allocation 調(diào)的低于50%了？
ＢＯＮＤ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＶＡＬＵＥ １３１，２５０如何得出? ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＳＩＺＥ， 本金和BＯＮＤ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＶＡＬＵＥ，和本金１００ＭＩＬＬＩＯＮ的關(guān)係是什麼？應(yīng)如何理解？
老師，roll yield和cf不一致是么？roll yield不是一個時點為何可以相減
老師我寫的是否正確。今天琢磨了一天roll yield。我這個思路寫的是直播課時老師講vix future時用的思路，roll yield就是roll over時產(chǎn)生，所以
本幣是GBP，外幣是USD，那Index作為Rdc的話，計價貨幣不是GBP才對嗎？3.4m是USD呀
計算都不帶%的嗎？
Forward and future contract 也是可以有自訂制化嗎？
老師請問看roll yield是negative還是positive，在做題時邏輯是怎么分析的呀？
HNW Worldwide Case Scenario
這兒 short put short delta 份stock 等同于 long put long delta份stock 吧
老師，想請教一下，為啥這題是C呢，為啥是more negative呢
老師請問期權(quán)合同是否默認(rèn)一份合同能cover100股股票呀？
投機(jī)者明知道美元即將走弱還short put，不是笨嗎？
這道題問的不是profit or loss嗎？問題2，profit不是6999700嗎？net position 是期末值，沒有回答問題
程寶問答
金程問答