金程問(wèn)答
這個(gè)題如果加入限制了 也就是b1b2b3b4相加是1了那是不是就可以畫box？不用改成holding based了？
為啥小于0.25net active return就是0？謝謝
答案里說(shuō)的是currency overlays是為了對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，為什么就不能說(shuō)是提升外幣資產(chǎn)的收益呢？ 另外，衡量tracking risk 越高，不是越能反應(yīng)基金經(jīng)理能力嗎？
老師好 2016真題Q3C視頻講解里 i：（maintain the beta exposure of emerginf market equity allocation）bob說(shuō)的long futures再做pair trading什么的，他一句帶過(guò)?? 可以講一下整個(gè)操作的邏輯嗎？是如何保持beta exposure的
請(qǐng)教一下老師Reading17課后題第一個(gè)case感覺(jué)看不太懂，尤其是2、3、4、6題，可否指教，感謝！
老師您好，這個(gè)方法和market capitalization weighted 方法一樣嗎？
這道例題里market是不是應(yīng)該理解為benchmark，不應(yīng)該把它算到因子模型里吧，里面應(yīng)該就是size，value，momentum三個(gè)因子吧。老師講解是不是有點(diǎn)問(wèn)題？
請(qǐng)老師講下a，b選項(xiàng)，從文中哪里可以看出來(lái)
risk efficient優(yōu)先考慮哪幾個(gè)指標(biāo)？marchvolatility很高這個(gè)不能說(shuō)明問(wèn)題嗎？也是risk很高吧
官網(wǎng)題43題怎么區(qū)分packeting和buffering
Q35: why the active risk attributed to active share will be smaller in a amore diversified portfolio?
官網(wǎng)題4題deep value應(yīng)該是bottom up 啊
請(qǐng)問(wèn)要做出style box，必須要使用holdings-based approach嗎？
老師，這道題我雖然猜對(duì)了，但是答案看不懂，麻煩講講
Lisette Langham Case Scenario官網(wǎng)題，為什么因?yàn)椤癶igh covariance with the present fund”就可以進(jìn)行判斷了？
程寶問(wèn)答
