金程問(wèn)答
最后一題，Closing price和previous close有啥不同？都是指的同一個(gè)收盤(pán)價(jià)吧
什麼是EXCHANGE FUND STRATEGY?
第六題其他2個(gè)選項(xiàng)分別在什么描述下才可以選？
resampling是什么，為什么會(huì)導(dǎo)致Risker asset allocations are over-diversified？
1. 只要判斷出option的moneyness狀態(tài)是risk reversal對(duì)應(yīng)策略就一定是risk reversal嗎？然后賣(mài)implied volatility高的買(mǎi)implied volatility低的
期權(quán)的Theta都為負(fù)，做空就是大于零？是不是期權(quán)價(jià)值和time pass成反比那個(gè)知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)老師再幫review下，謝謝！
Risk reserval 一定要用otm? 不能用itm and atm?
第四題大概思路是什么？
3個(gè)月不應(yīng)該是從t0時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始算嗎？為什么老師畫(huà)的圖是從第三個(gè)月開(kāi)始到第六個(gè)月結(jié)束？
老師，第七題的price ratio是指什么？謝謝
第三題，可以理解為對(duì)IPS的批準(zhǔn)就是對(duì)asset allocation的批準(zhǔn)嗎？IPS里會(huì)把SAA和TAA都規(guī)定好么？
這里第三題，Basis risk is the potential risk that arises from mismatches in a hedged position. 如果SEK/EUR下跌，那之前hedging position不會(huì)過(guò)多嗎？導(dǎo)致basis risk?
這個(gè)題完全不明白什么意思，資產(chǎn)少了700萬(wàn)，不是買(mǎi)回嗎？
total economic wealth = economic net worth = HC+FC？
請(qǐng)問(wèn)可以對(duì)比一下AMC和GIPS做assert valuation的時(shí)候的順序嗎？假如說(shuō)如果沒(méi)有活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)的話應(yīng)該怎么辦的執(zhí)行順序？ 謝謝
程寶問(wèn)答
