老師， 能看一下我的回答是否合理？那些關(guān)鍵詞漏掉了？謝謝
老師 他這個(gè)題干用whole public equity回歸的意義是什么 在第二題risk diversification的選擇 我看index 2 和market有最高系數(shù) 我以為這樣unsystematic risk最小
2023A上午題2。沒看懂題目問的和解析答的重點(diǎn)在哪里。
第三問，基礎(chǔ)課講義里面說的是如果是full replication，那么n上升時(shí)，TE下跌，這里怎么又說TE會(huì)漲
如何看出TOP-DOWN?
你好老師，這種比較復(fù)雜的fund是不是就只能看它自己說自己是什么style。還有哪些場(chǎng)景是既不能回歸得來，也不能看holding的？
look ahead bias 里面的超前數(shù)據(jù)從哪里得到的呢 怎么就能運(yùn)用到自己的模型里面去了
IC越接近1，是正負(fù)1都可以嗎，前面頁面有說，6%還是多少以上就算是比較好的IC了？
請(qǐng)問按市值和買相同金額的股票，兩者的區(qū)別是什么？
diversification-oriented strategy=> maximised weighted average volatility of the portfolio?最大化的波動(dòng)率，就是最大化的分散化？請(qǐng)解釋邏輯。謝謝
三級(jí) Equity passive factor-based 趨勢(shì)策略，基于風(fēng)險(xiǎn)因子的投資策略，相比被動(dòng)指數(shù)投資稍微有一點(diǎn)持倉偏離 那么問題是：這個(gè)偏離應(yīng)該不大吧，應(yīng)該到不了concertrate程度吧，這題選擇了A，risk exposure很集中于幾個(gè)因子嗎？好像有點(diǎn)怪。當(dāng)然，B和C是顯然不對(duì)的
老師，想問一下，什么描述應(yīng)該選impact investing
這道題答案解釋的A為什么不可能是top-down 沒理解
what's margin buying?
variance代表了risk只是在這題里是這樣嗎？有時(shí)候也能看到用standard deviation代指risk啊？
程寶問答
金程問答