這個與specula situation策略有何區(qū)別？
股票A的總風(fēng)險5%來自于個股選擇，剩下5%去哪里了？
老師有一個關(guān)于bf比較大的問題就是老師教的是emotional bias could not be corrected could only be adopt是不是就可以理解為emotional bias基本上很難overcome 所以一般能解決的只有cognitive error 所以本題A C都是cognitive error都可以被以上修正只有B 這個emotional bias不能被修正能這么理解嗎
請問老師，沖刺筆記上說optimization的方法是“對于指數(shù)化投資組合，最小化指數(shù)跟蹤誤差，前提該組合持有50中或更少的成分證券”這里的該組合是指我自己構(gòu)建的組合對吧？
CFA 三級 權(quán)益投資 active risk是指絕對風(fēng)險？還是和benchmark risk 相比？將US equity倉位換成貨幣基金，肯定是降風(fēng)險呀，怎么理解？
如果兩個constraints均為絕對或相對，objective function就可以判斷了對嗎？
buliding block的三部分具體是那三部分
請問這段話什么意思？謝謝
請問這句話怎么理解？是S&P500基本上不會remove stocks嗎？謝謝
Spearman rank IC，按照排序值計算相關(guān)系數(shù)。那么其實再換一個其他的因子，假設(shè)也是9組，那么計算出的Spearman rank IC也會是同樣的數(shù)值，那請問這樣的相關(guān)系數(shù)有什么意義呢？
老師在這節(jié)說active risk來自兩方面，一方面是factor另一方面是個股的選股，但是公式里怎么寫的是隨機(jī)數(shù)風(fēng)險呀，是不是講錯了
ρ和回歸系數(shù)b的關(guān)系是怎么得到的？為什么是正相關(guān)
老師麻煩解釋一下什么叫 explicit objective function?
為什么a和b選項，involve long term investment就和fund b的策略不一致
model overfitting是什么意思
程寶問答
金程問答