這道題計(jì)算公式是什么，在課本哪里講過，the portion of total portfolio risk的計(jì)算公式
老師，圖中的0.65%是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，而factor returns（market）（能否理解為benchmark？）并不是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率部分，是否題目不夠嚴(yán)。若題目告知無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf，是不是應(yīng)該用0.65%+Rf-0.45%才是active return？
能解釋一下均值方差理論嗎？及有效前沿？
如何確保portfolio中的股票與各個(gè)因子的相關(guān)性是與指數(shù)一致呢？就是在若干股票中隨機(jī)選擇幾個(gè)股票然后分析其歷史數(shù)據(jù)來得出beta，直到選擇出的股票的beta與指數(shù)的一致嗎？
沖刺題這個(gè)，sum(wi)!=1，這個(gè)HHI的算法是錯(cuò)誤的吧？怎么能把Equity subportfolio的權(quán)重直接乘上去呢？如果要乘上去，cash和Fix也應(yīng)該算進(jìn)去啊，怎么能只算一半呢？不管從哪個(gè)角度看都不合理啊?
老師這個(gè)題不太明白什么意思
老師這段沒太看懂怎么reduce look aheadbias
pair trading 的注意事項(xiàng)有哪些？百事可樂和可口可樂符合pair trading的定義嗎
圖3底部最后一段話，是怎么通過Exhibit 19看出來關(guān)系的強(qiáng)弱的？看不懂表19啊
沒懂答案的意思
風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)是量化指標(biāo)，還是fundamental指標(biāo)？
這里老師說偏量化，但是關(guān)注的指標(biāo)都是fundamental analysis 常用的指標(biāo)，比如P/B這類的，這種情況如何理解
這道題應(yīng)該如何回答？關(guān)鍵詞是什么？
e本來就是個(gè)broad index，這種情況下和bond的相關(guān)性就是比較低吧，我覺得這個(gè)可以是對(duì)的
equity例題5,為什么答案全程沒有提price reversal，earning yield,roe什么的？這幾個(gè)回歸出來的系數(shù)也很大呀？另外第二問答案沒讀懂，請(qǐng)老師解釋一下
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