紅框內(nèi)容麻煩詳細(xì)講解下，謝謝
這個(gè)表格判斷貼水還是升水為什么是縱向看呢？橫向看也是三個(gè)月為間隔
Q3 為何需要期初期末交換本金呢，是否為synthetic borrowing？
第二題，計(jì)算以nok貨幣衡量的收益，表里不是給了一個(gè)3.61%嗎？為啥還要計(jì)算，而且答案算出來還和3.61%不一樣？
第二題可以畫一下圖形嗎？謝謝
第一題想請教題目問「百分比貢獻(xiàn)」、是否可回答3/14=21%？ 題目有點(diǎn)不清楚、麻煩老師提點(diǎn)、謝謝
老師，請問為什么這里的執(zhí)行價(jià)格為3的call option是投資者認(rèn)為明天匯率就會(huì)變成3才買，否則買了肯定虧錢？call option的strike price不是越低越賺才對嗎
老師好 這個(gè)currency swap 里面的兩種 “cross currency”和“synthetic”是不是現(xiàn)在都不要求計(jì)算了？
請問如何判斷short put和bull spread的delta和gamma？
David Sheringham的例子，為什么unlimited upside potential是用long put？
原版書的一道題目不會(huì)：Based on Exhibit 1, the domestic-currency return over the last year (measured in EUR terms) was higher than the foreign-currency return for: A USD-denominated assets. B GBP-denominated assets. C CHF-denominated assets.
這個(gè)公式得出的是標(biāo)準(zhǔn)合約的份數(shù)啊，他不是CTD的份數(shù)啊
Effective sale price
請問第五題，為什么本幣都已經(jīng)用期貨對沖掉了，還要算一個(gè)期貨的盈虧價(jià)值，這個(gè)不是已經(jīng)用掉了嗎，是因?yàn)楸編派?，所以沒有用到嗎
LM3 Guten case的第二題 為什么 remain unchanged呢 課件里面有說如果是negative correlation 我們就可以少hedge 因?yàn)樗麄僲ovement會(huì)互相抵消 這不算是一種return預(yù)期的改變嗎
程寶問答
金程問答