這道題說期初他想借CAD，因為CAD利息低，答案中為什么說at inception he pay the national principal of CAD and receive USD呢，期初他沒有CAD，怎么能pay CAD呢
老師，這個題。因為6個月forward 是-19bps，所以f小于s，所以貼水。（老師講的是看-27bp，但是那個是到期時刻的6個月遠期吧）
這里老師用call舉例，價格更低的被short的all行權價格應該是25不是24吧？
能不能解釋下 bond futures arbitrage作用機制？按老師的說法，如果basis小于0，那就是遠期貼水，那roll yield也同時小于0？
新的hedge是要sell USD forward嗎，為什么呢？
這個題。關于老師這個部分hedge沒聽懂。他的原話：因為zar是forward discount，根據(jù)forward rate bias，買。因為本身是long，所以不hedge…
從例題看NDF似乎沒有解決資本管制的問題，只是鎖定了遠期匯率可能獲得以美元結算的套利啊
股票下跌至Put的執(zhí)行價格，看跌期權的delta就是0.5嗎？
如果option是在at money 附近成交較為密集，那么covered call 和 protective Put 在配置option時，執(zhí)行價格是否也是按照這個思路去設置呢？
在外匯里，bought GBP against the CHF翻譯成中文是什么意思？哪個是基礎貨幣？
老師，就本科目LM3 (Currency Management: An Introduction)，請講解一下原版書課后題的Q13，謝謝。（特別是，不明白為什么要1.5% + （-0.005%）？這個求解出-0.005%的weighted cross-product是什么來的呢？有勞解惑，謝謝。
為什么是Libor+0.1%而不是Libor-0.1%?
老師好，為什么講義上的公式不是方差??（1+RFX），直接寫成方差??RFX
老師好，最大虧損不是期權費嗎
這道題為什么34、35兩題算straddle用的不是一個執(zhí)行價格的？還是我理解錯了
程寶問答
金程問答
