老師，為什么本題不用夏普比率進行判斷？
請問老師這里說 大規(guī)模資金做價值投資，那這個價值投資屬于主動投資嗎
這里反推E(R)的模型，為什么是知道w，σ，ρ反推E（R)呢，我知道了w不是直接就可以求出E（R)了嗎？全球市場組合不是直接就有現(xiàn)成的E（R)可以用嗎？而且他只有一個E(R)模型也不夠用呀
Framing risk in terms of shortfall probability什么意思
老師 R5example6的第三問 問題和答案不理解在考什么 答題點是哪些 麻煩老師了
1.老師可以再解釋一下Corner portfolio嘛，老師講的完全聽不懂
請講下a和b選項
對于CP的定義不是很明白
Windsong Wealth Management Case Scenario In the candidates’ responses to Fox regarding the relevant characteristics of asset classes, the statement that is least accurate is: 這里的B選項為什么不對可以再講一下嗎
mock1 下午題 case4 請問，這個cost benefit range 怎么從strategic target中得出？
Resample mvo 的優(yōu)點 只講到解決了concentrated portfolio的問題 但是會over diversified 但這道題為什么說more diversified是個優(yōu)點 它不是說over diversified嗎
backtested of leveraged risk parity那句話不是很理解能翻譯并解釋下嗎謝謝
兩個問題，第一 spend3% distribution 5m 都是固定的現(xiàn)金流出 一個算ao一個算alm呢 本質上都是一個annual liability payment 啊 第二，minimize shortfall 10% 這個根據圖二 是alm的風險 怎么扯上ao了
第3題哪邊能體現(xiàn)出分類是non-homogenous？
官網Sabonete Case，該題目第二個statement，modeling with a private equity index captures only....
程寶問答
金程問答
