視頻里老師說：目前滬深300是3000點(diǎn)，有人買執(zhí)行價(jià)格為2700點(diǎn)的call option，是賭滬深300暴跌。這個(gè)是不是說錯(cuò)了，應(yīng)該是put吧，如果是call的話，現(xiàn)在都已經(jīng)ITM了，可以直接行權(quán)了，暴跌才虧吧。
25-delta有什么特殊含義嗎？
請(qǐng)問第四題怎么判斷出來是會(huì)回到volatility skew呢？ 難道是說 volatility skew是更usual profile更常見的？ 謝謝implied volatility will revert back to a more usual profile.
roll yield 的計(jì)算方法是 s-F 還是F-s？
volatility 不是σ2么？怎么是σ，是標(biāo)準(zhǔn)差？不是方差？
老師為何流動(dòng)性會(huì)進(jìn)一步降低遠(yuǎn)期利率？
老師為何synthetic long可以消除time decay呢
short 10Delta call 和short 25-Delta call，誰賺得更多？buy 10-Delta put和buy 25-Delta put誰更貴？
這個(gè)be subject to怎么理解啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
這里為什么沒有multipler呢，后面一道題直接也是future price 但乘以乘數(shù)了
number of treasure futures應(yīng)該是short 490吧？
請(qǐng)問在講tactical trading decision時(shí)說外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時(shí)候正roll yield（F大于S）外幣升值時(shí)反而更愿意hedge？
您好，這里為啥說same thing as the butterfly spread？沒太理解和butterfly spread有啥關(guān)系
Hedge ratio增減的判斷問題
既然說underlying price上漲，delta call和delta put都會(huì)上漲，也就是說對(duì)于call 和 put而言，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)于其delta來說都是正相關(guān)的(call 從0變1，put從-1變0)；那么為什么講義第48頁顯示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)put delta是負(fù)相關(guān)？
程寶問答
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