金程問(wèn)答
老師好，問(wèn)下double digit和mid single digit是指的兩位數(shù)和中一位數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)security selection的歸因都是selection＋interaction兩部分嗎？
老師可以講一下第四題的思路和考點(diǎn)嗎?
第一題，直接用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的E(r) - Rf / σ 算出來(lái)Sharpe Ratio也是一樣的結(jié)果誒，為什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師，密卷下午題3.3，視頻講解10:39沒(méi)聽(tīng)明白，CDS spread上升，按CDS定價(jià)公式，CDS price下降才對(duì)，為什么CDS價(jià)值上升呢？
A和B的相關(guān)性一樣都是0.7，而B(niǎo)的sharpe ratio 更高。選B更合適吧？是否重疊不是應(yīng)該看相關(guān)性嗎？
第6題，老師能不能梳理下幾種分類方法的特點(diǎn)？上課的時(shí)候老師講包括morningstar, rueter lipper,只能有one style,MSCI 和RUSSEL可以一個(gè)股票有兩個(gè)風(fēng)格,這個(gè)該怎么理解呢？如果A選項(xiàng)換成MSCI和RUSSEL是不是就對(duì)了？
Life Insurance 兩種cost Index分別用在哪些場(chǎng)景？是不是surrender cost index更科學(xué)，它是基于net premium去分析的？而net premium cost index還含有現(xiàn)金價(jià)值？另外，這邊的coverage就是保額（理賠額）吧？
第三題解析什么意思
胡亂解釋。答案是AC，怎么底下助教一通解釋又成了BC。A是美國(guó)股票，C是中國(guó)股票，這當(dāng)然滿足互斥呀，互斥的意思是歸屬于一個(gè)就不能歸屬于另一個(gè)，有同時(shí)是中國(guó)、美國(guó)的股票？另外這題目本身就有問(wèn)題，為什么要選C答案，題目里壓根沒(méi)提debt分類有問(wèn)題的事，為什么要強(qiáng)行選上、變成多選題，出題水平有待提高
第一題，如果答oppotunity cost是對(duì)的嗎？因?yàn)檫_(dá)到點(diǎn)位就清倉(cāng)，股票如果繼續(xù)漲的話就...
第5問(wèn)，什么場(chǎng)景符合manager self-identification的情況呢？
1、money duration是啥意思，。。。 2、兩倍的money duration 是為了抵消一倍的短端利率上升，然后抵消一倍的長(zhǎng)端利率上升還能賺一點(diǎn)？
第八題… 如果基于returnbased 風(fēng)格發(fā)生改變，能否舉個(gè)例子呢 從什么變到什么 為什么 return based
這一題完全沒(méi)有看懂，首先不知道他涉及的知識(shí)點(diǎn)是哪一個(gè)，另外也不知道他的判斷標(biāo)準(zhǔn)到底是什么，為什么后兩個(gè)選項(xiàng)have greater uncertainty
程寶問(wèn)答
