金程問(wèn)答
之前不是說(shuō)高利率會(huì)吸引更多的人在這個(gè)國(guó)家投資，從而買入更多這個(gè)貨幣，那這個(gè)貨幣就應(yīng)該增值。為什么反而F
老師，能說(shuō)一下，股票出借、股票互換兩個(gè)情況下，股利、投票權(quán)歸屬出借方還是借入方嗎。
Q3 為何需要期初期末交換本金呢，是否為synthetic borrowing？
第四題，這個(gè)題是討論為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，期貨跟期權(quán)哪個(gè)更貴。有點(diǎn)迷惑，因?yàn)槠跈?quán)貴是因?yàn)槠跈?quán)費(fèi)更高，期貨手續(xù)費(fèi)很低。但是，期貨需要保證金，這個(gè)雖不是成本但從投資需要的初始資金來(lái)說(shuō)期貨更高。因此，到底哪個(gè)成本更高呢？
第二題可以畫(huà)一下圖形嗎？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么這里的執(zhí)行價(jià)格為3的call option是投資者認(rèn)為明天匯率就會(huì)變成3才買，否則買了肯定虧錢(qián)？call option的strike price不是越低越賺才對(duì)嗎
老師好 這個(gè)currency swap 里面的兩種 “cross currency”和“synthetic”是不是現(xiàn)在都不要求計(jì)算了？
基于Rdc return那個(gè)公式，本幣是人民幣 外幣是美元，那么當(dāng)下 美國(guó)加息，人民幣兌換美元匯率升高，是否Rdc中國(guó)資產(chǎn)也會(huì)相應(yīng)升高？
請(qǐng)問(wèn)如何判斷short put和bull spread的delta和gamma？
老師，講課時(shí)舉圖片這個(gè)例子，F(xiàn)X swap就是【6個(gè)月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，-10m GBP，+12m USD，然后期末再+10m GBP，-12m USD】。【】里這一完整過(guò)程就是FX swap對(duì)嗎？ 如果是這樣，單純對(duì)這個(gè)FX swap而言，他哪有10m GBP能支出去？
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報(bào)價(jià)，F(xiàn)P(A)就是實(shí)際交割的那張CTD債券，這樣理解，對(duì)嗎？
原版書(shū)的一道題目不會(huì)：Based on Exhibit 1, the domestic-currency return over the last year (measured in EUR terms) was higher than the foreign-currency return for: A USD-denominated assets. B GBP-denominated assets. C CHF-denominated assets.
Why it is USD forward premium, not EUR premium? Forward euro 0.8895/0.8896 > Spot 0.8875/0.8876 Quote: USD/EUR spot: 0.8875/0.8876 point: 20/25
long 25delta call怎么達(dá)成第一條limited downside risk的？
CFA 三級(jí) 衍生品 這題BPVctd是否可以用圖2圈出來(lái)的公式計(jì)算？CTD price是否可以用圖1中的145.20？ 這類題目中，如果給予了多個(gè)參數(shù)，實(shí)際選用哪一個(gè)，怎么選擇呢？
程寶問(wèn)答
