金程問(wèn)答
CFA 三級(jí) 衍生品 這題BPVctd是否可以用圖2圈出來(lái)的公式計(jì)算？CTD price是否可以用圖1中的145.20？ 這類(lèi)題目中，如果給予了多個(gè)參數(shù)，實(shí)際選用哪一個(gè)，怎么選擇呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)option的premium和value有什么區(qū)別？還是指的一個(gè)東西？
為什么不能用 (DT-DP)/Df 的那個(gè)公式？
這個(gè)題。關(guān)于老師這個(gè)部分hedge沒(méi)聽(tīng)懂。他的原話：因?yàn)閦ar是forward discount，根據(jù)forward rate bias，買(mǎi)。因?yàn)楸旧硎莑ong，所以不hedge…
股票下跌至Put的執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)的delta就是0.5嗎？
官網(wǎng)衍生題，第二問(wèn)不明白，請(qǐng)解釋一下，謝謝！
賣(mài)出英鎊獲得aud不是應(yīng)該用bid price嗎，因?yàn)閷?duì)于做市商來(lái)說(shuō)是買(mǎi) 買(mǎi)低賣(mài)高啊？
如果option是在at money 附近成交較為密集，那么covered call 和 protective Put 在配置option時(shí)，執(zhí)行價(jià)格是否也是按照這個(gè)思路去設(shè)置呢？
為什么value of portfolio是 *【1-（0.015*1.2）】？不應(yīng)該是*【1-0.015】嗎？
同樣，這個(gè)如何看出期初是賣(mài)的美元遠(yuǎn)期合約？持有美元資產(chǎn)，防止資產(chǎn)損失，所以選擇遠(yuǎn)期提前鎖定美元資產(chǎn)賣(mài)出價(jià)格？然后到期roll的時(shí)候再賣(mài)入美元遠(yuǎn)期合約鎖定買(mǎi)入價(jià)格？
為什么這里long FRA 的計(jì)算不是7%+50bp - 5%呢？
risk free rate為什么跟call option是正向關(guān)系，跟put option是反向關(guān)系？
老師好，視頻中后面用5%+50bp計(jì)算出凈成本是27500，這個(gè)凈成本的算法可以用視頻后面補(bǔ)充的方法計(jì)算嗎？
老師，沖刺筆記中l(wèi)ong straddle的例題，為什么在計(jì)算BE這個(gè)點(diǎn)上的回報(bào)率時(shí)候不考慮衍生品成本，而是直接按股票價(jià)格來(lái)計(jì)算，如果考慮持有的衍生成本，回報(bào)率應(yīng)該是0啊
Why is ST set as 100? For question 6b?
程寶問(wèn)答
