金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)如何從比較宏觀的角度理解passive和active呢？例如passive也有factor-based strategy，也在進(jìn)行部分積極管理，也會(huì)有stratified sampling進(jìn)行抽樣，也會(huì)有optimization以最小化tracking error等方法
老師，R17課后題6中說(shuō)的Thomson Reuters Lipper這個(gè)概念課件中有么？可以解釋下這個(gè)是什么么？不記得基礎(chǔ)班有講過(guò)
這題statement2。不對(duì)吧，long only最多100%，那我做空10%一個(gè)債券再做多110%另一個(gè)股票，這樣不是更多？
Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case， 這一題哪里看出來(lái)是style rotation呢？題目里說(shuō)的也是在rotate companies, 那不是基于securities 的 bottom up嗎？
原版書Reading18的381頁(yè)第8題，如果按照new risk control constraint (if there are EXACTLY 60% of the deviations from the mean are negative), 那么這種skewness是哪一種呢? By checking the answer page, I think it should be POSITIVE SKEWNESS. 但是看老師在視頻里面的講解，畫的圖卻是negative skewness。 不過(guò)我仍然認(rèn)為是positive skewness。請(qǐng)講解一下，謝謝。
這是問(wèn)哪個(gè)適合？還是問(wèn)他用的是啥啊
R18，請(qǐng)問(wèn)idiosyncratic risk是不是就是unexplained risk ？
這里的音頻和課件不同步
老師，reading16課后題12，concentration level是指HHI嗎？還是指effective number？謝謝
課后題108頁(yè)第5題請(qǐng)老師講解一下
請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的原版書在哪里。
老師，這道題每一問(wèn)請(qǐng)解答一下
老師mock2里面第二個(gè)case，為什么矩陣?yán)锩娴膮f(xié)方差不等于兩個(gè)fund的標(biāo)準(zhǔn)差之積乘以相關(guān)系數(shù)？
這個(gè)IR=IC blabla的是用來(lái)看factor weighting還是alpha skills還是position sizing的能力，還是都看的？
老師您好， 我覺(jué)得這句話沒(méi)有錯(cuò)啊， MUTUAL FUND不是一天的任何時(shí)間都可以交易嗎？只是交易價(jià)是每天的收盤價(jià)， 文中這句話也沒(méi)有說(shuō)它的交易價(jià)，而只是說(shuō)它可以任意時(shí)間贖回， 所以我覺(jué)得沒(méi)有錯(cuò)誒。 謝謝
程寶問(wèn)答
