圖3底部最后一段話，是怎么通過Exhibit 19看出來關(guān)系的強(qiáng)弱的？看不懂表19啊
沒懂答案的意思
這里老師說偏量化，但是關(guān)注的指標(biāo)都是fundamental analysis 常用的指標(biāo)，比如P/B這類的，這種情況如何理解
這道題應(yīng)該如何回答？關(guān)鍵詞是什么？
e本來就是個(gè)broad index，這種情況下和bond的相關(guān)性就是比較低吧，我覺得這個(gè)可以是對的
equity例題5,為什么答案全程沒有提price reversal，earning yield,roe什么的？這幾個(gè)回歸出來的系數(shù)也很大呀？另外第二問答案沒讀懂，請老師解釋一下
股票A的總風(fēng)險(xiǎn)5%來自于個(gè)股選擇，剩下5%去哪里了？
老師好，手指的兩個(gè)條件感覺是矛盾的，一個(gè)說投資不能低于3billion 一個(gè)說組合規(guī)模最大1billon否則個(gè)股權(quán)重就超過0.15%了，為什么會出現(xiàn)這種矛盾呢？
老師有一個(gè)關(guān)于bf比較大的問題就是老師教的是emotional bias could not be corrected could only be adopt是不是就可以理解為emotional bias基本上很難overcome 所以一般能解決的只有cognitive error 所以本題A C都是cognitive error都可以被以上修正只有B 這個(gè)emotional bias不能被修正能這么理解嗎
請問老師，沖刺筆記上說optimization的方法是“對于指數(shù)化投資組合，最小化指數(shù)跟蹤誤差，前提該組合持有50中或更少的成分證券”這里的該組合是指我自己構(gòu)建的組合對吧？
CFA 三級 權(quán)益投資 active risk是指絕對風(fēng)險(xiǎn)？還是和benchmark risk 相比？將US equity倉位換成貨幣基金，肯定是降風(fēng)險(xiǎn)呀，怎么理解？
factor rotation和factor timing是一個(gè)意思嗎，為什么一個(gè)出現(xiàn)在passive investment中，一個(gè)出現(xiàn)在active investment中？ 背景信息：passive investment的reading中講到factor based strategy（smart beta），優(yōu)點(diǎn)說是factor rotation。下一個(gè)reading講active investment時(shí)，factor timing是其中一個(gè)方法。
如果兩個(gè)constraints均為絕對或相對，objective function就可以判斷了對嗎？
buliding block的三部分具體是那三部分
請問這句話怎么理解？是S&P500基本上不會remove stocks嗎？謝謝
程寶問答
金程問答