impacting investing和activist investing都屬于深度介入，怎么辨別呢？謝謝
老師，想問下這道題為什么選A，選C不是應(yīng)該更符合嗎？
老師，R18，第6和7題，為什么active risk上升而active share不變？這段描述的是從一個(gè)pair trading換到另一個(gè)？還是這兩個(gè)并存？謝謝
怎么理解股票和債券的smart beta？
老師 第三題c選項(xiàng) 老師講解時(shí)說 越分散的portfolio非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，那系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的呢 也會(huì)更低嗎
老師，官網(wǎng)題The Epsilon Institute Case Scenario中，此處的表述是錯(cuò)誤的，答案解釋是this is only fit in a single-factor model？
老師，這題哪里體現(xiàn)confirmation bias？謝謝
return-based
老師講到區(qū)分passive和active的一個(gè)方法是，前者是事前確定規(guī)則，實(shí)際按照這個(gè)規(guī)則執(zhí)行；后者實(shí)現(xiàn)不確定具體規(guī)則，僅確定大概的思路，在實(shí)際中時(shí)市場(chǎng)情況而定。
在等權(quán)重加權(quán)中，每只成分股的權(quán)重相同，即1/N,那么他的市值變化與否應(yīng)該與權(quán)重沒有關(guān)系吧，為什么還需要頻繁地rebalance呢？
老師，這題麻煩解答下。
Reading 18, 課件中，Determining the appropriate level of risk中，有這么一句“constraints on short positions or on leverage may limit the manager's ability to under/overweight, thus the information ratio my degrade if active risk increases beyond a specific level", 老師，我想問一下，為什么在leverage，和short positions有限制就有會(huì)影響manager's ability to under/overweight?
密卷Q7B 不懂 超額收益為什么是Rp-Rm ？超額收益不是Rp-Rb嗎？另外，market factor 之前的系數(shù)也不是正好等于1啊？這個(gè)題目的思路是什么
Price weighted index and equal number weighted index are the same that they both holds the same number of shares in each component stock right? 官網(wǎng)題有一道題目說price weighted index holds the same number of shares in each component stock.
請(qǐng)問如何從比較宏觀的角度理解passive和active呢？例如passive也有factor-based strategy，也在進(jìn)行部分積極管理，也會(huì)有stratified sampling進(jìn)行抽樣，也會(huì)有optimization以最小化tracking error等方法
程寶問答
金程問答