請問R18計算資產(chǎn)的幾何收益率公式中的杠桿是怎么計算的？
請問沖刺筆記上冊179頁，為什么stock picking不是alpha？
reading18這里第7題，到底問的是兩筆交易對總體組合的影響還是在比較兩筆交易之間，如果要是對組合的影響，那只要偏離benchmark的active share都會增加，1/2只不過是去掉算重的
sizing position，balances confidence in alpha and factor insights while mitigating idiosyncratic risks.這句話怎么理解？
基于因子的方法不是量化的嗎？為什么會導(dǎo)致 concentrate risk exposures呢？
老師好，這句話答案解析不理解，為什么少配了動量指標(biāo)因子是收益導(dǎo)向？不應(yīng)該是多配嗎
課后題108頁第5題請老師講解一下
R18課后題第10題，index weight of 0.2%of its market capitalization ，答案怎么是以AUM計算的
R17第6題，12題的3個選項如何區(qū)分，
這里紅線的話指的是什么？free float adjust方法是什么 講義上沒看到過
權(quán)益case1最后一題不懂
老師您好，這道題為什么不看AUM，不是AUM越大， slippage越大嗎？謝謝
factor based strategy被動投資是如何操作的呢
老師好，我想問一下交易成本是算在delay cost還是trading cost里面呢？謝謝
老師您好，這道題我想再確認(rèn)一下我lender收到了collateral ， 我對collateral的投資收益是我自己的， 我不用還給borrower吧， 關(guān)于collateral，是我在收到borrower還給我的股時， 我把抵押品原封不動地還給他就行了，是嗎？謝謝
程寶問答
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