Asset allocation幾個問題
Cme官網(wǎng)14題，什么時候我們需要判斷投資期和duration，什么時候不需要？固固收我們好像只看price impact 不看reinvestment和expected return
要對多個資產(chǎn)進行分散，相關(guān)系數(shù)越小越好，這里指的是比如-1最好？還是0是最好？如果是-1最好，那么你漲我跌，好像是風(fēng)險最小，但不一定SR最大吧？
老師，在基礎(chǔ)班的時候講rf資產(chǎn)的權(quán)重為負(fù)只是借錢，而不違反non-negative weight的限制，但在直播中老師講如果題目說non-negative weight ，rf資產(chǎn)權(quán)重就不能為負(fù)。這個不太明白到底哪種說法是對的？
statement 2是什么意思
請講下a和c選項
紅圈中內(nèi)容是什么意思?為什么可以說明factor之間不相關(guān)，謝謝
老師，怎么判斷題目給出一個預(yù)期后是基于現(xiàn)在和這個預(yù)期做出判斷（就是題中的預(yù)期就是未來發(fā)展趨勢），還是基于預(yù)期和預(yù)期的以后做出判斷（就是相當(dāng)于題中的預(yù)期指現(xiàn)在，預(yù)期的以后才是真正的預(yù)期）。不太好給出例子，在CME,AA,FI中都有相關(guān)的問題，是按學(xué)科區(qū)分么還是怎樣。。。。
題目里面說的應(yīng)該是提前3年退休呀 答案里面的提前5年是不是又搞錯了
老師，這題能否解答下。答案中說如果是pairwise correlations不高的話，線性關(guān)系也可能高，能否結(jié)合下這道題目，解釋下這兩者關(guān)系如何理解。
14題的representative bias不算是不是因為childhood financial hardship不是最近發(fā)生的事？
R7課后題第15題：為什么Municipal Bond 的post-tax return不用乘以（1-25%）？還有題干中的without taking onadditional incremental risk怎么理解？答案好像也沒有分析這一點
直播課講的這個題，原則跟課上學(xué)的這個有沖突嗎？課上學(xué)的是在限制做空時，產(chǎn)生corner portfolio，有rf就是rf+SR最大的p，沒有rf就是相鄰p。這道題的考點重心不太懂。
為什么同樣加總FRM就對，CFA就不等于總組合的風(fēng)險？
small cap的寫錯了吧？
程寶問答
金程問答