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reading 7 Question 15

老師，原版書課后題R6的第18題，計算moduelB 的PV，如何用計算器按出1.01M，好像課后題的老師講解和原版書答案都沒有講到，麻煩解釋下。

原版書Reading6例題2，組合構建

老師好，想問下，為什么(Ri-Rf)/MCTRi會等于Tangency Portfolio的Sharp Ratio呢？也就是Max的Sharp Ratio，謝謝

這道題只需要描述bias即可？還是需要聯(lián)系原文呢？

AA 原版書 第261頁，example 6第3題：An assertion is heard in an investment committee discussion that because the Sharpe ratio of diversifying strategies (0.55) is higher than real estate’s (0.50), any potential allocation to real estate would be better used in diversifying strategies. Describe why the argument is incomplete. 這道題是怎么理解？

在AA 原版書中 有這么一段話：Pairwise asset class correlations are often useful information and are readily obtained. However, in evaluating an investment’s value as a diversifier at the portfolio level, it is important to consider an asset in relation to all other assets as a group rather than in a one-by-one (pairwise) fashion. It is possible to reach limited or incorrect conclusions by solely considering pairwise correlations. 該怎么理解呢？

官網2下午題22題

183，謝謝老師

在反優(yōu)化過程中，計算Implied return時用到的方差、協(xié)方差是怎么計算出來的？如果還是來自于歷史數(shù)據，是否并未完全解決傳統(tǒng)MVO對初始數(shù)據極端敏感的問題？

老師，幫忙講一下這個題目

標注顏色這個知識點麻煩老師講解一下

為什么需要further optimization

錯題 請詳解

c不是也可以嗎 因為加入了分析師觀點 所以有些是沒權重的。