金程問(wèn)答
tax efficient asset 是指免稅或者少繳稅的資產(chǎn)嗎？改放入哪個(gè)賬戶？taxable account？
第二題，Dynamic和SAA是一個(gè)意思嗎？都是長(zhǎng)期，Active？
老師這里不用比較單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的單位收益誰(shuí)高么？是indifferent？
AA官網(wǎng)題Tina Swan Case Scenario 答案解析是不錯(cuò)了，看不懂為什么用sharpe ratio去選擇，計(jì)算the ratio [E(Rp)-Rl]/組合標(biāo)準(zhǔn)差 不可以嗎？
這題為什么loss aversion不合適？
不太了解這個(gè)知識(shí)點(diǎn) 上課講過(guò)嗎
第六題，預(yù)期yield spread 超高，不是應(yīng)該意味著未來(lái)price下降么，不應(yīng)該少配么
在不考慮交易成本的情況下，如果投資組合的波動(dòng)性越大，則再平衡范圍應(yīng)該縮窄而非變寬。 不理解這句話
官網(wǎng)題庫(kù)65題為什么這樣求Sharpe ratio?老師解釋一下原理。謝謝
原版書459頁(yè)18題的答案，我覺(jué)得這個(gè)答案跟那個(gè)問(wèn)題就好像是答非所問(wèn)。麻煩老師解釋一下原理吧，謝謝
這提問(wèn)的是rebalancing global equities, 但是題干是rebalancing investment grade corporate bands，這不一樣呀？？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和mvo求出來(lái)的各種資產(chǎn)weigts是一樣的嗎？mvo求出來(lái)的weigts是什么？
老師您好，這題為什么可以這樣算，出自課本或者課件的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，謝謝
老師好，這里的conservative level of risk 怎么理解？ 以及 linear or non-liner relation 怎么理解？ 是否可以舉例說(shuō)明？
老師您好，corner portfolio的計(jì)算權(quán)重的那個(gè)題，如果和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合算權(quán)重，是不是找相鄰的兩個(gè)組合，看哪個(gè)sharpe ratio高，然后就選那個(gè)，然后算權(quán)重的方法和題目中的方法是一樣的就可以？
程寶問(wèn)答
