算出來的這個概率說明什么？AB兩根線都各自指的是什么？為什么兩者的重疊度越高越能說明政策執(zhí)行的可能性越大？
老師，請再講解一下該科目LM3，Rosario Delgado case的第二題（計算net cash flow in euros）具體是如何一步步解題的，謝謝。
請問上半部分說不hedge的原因是因為已經(jīng)是long position了嗎？
請問上半部分說不hedge的原因是因為現(xiàn)在已經(jīng)是long position了嗎？
為什么標的資產(chǎn)價格上漲，delta put也上漲？in the money的時候 delta不是趨于-1最小值?
我想確認一下bull/bear spread是不是都是空手套白狼，手中無股票？
為什麼beta target =1? Beta S =0?
請問什么是neutral benchmark?
第二點的對沖EUR風(fēng)險，指的是long一個外幣（EUR）的看跌期權(quán)或者本幣的看漲期權(quán)么？
這里swap以后支付的是高息的美元，收到的是底息的本幣，為什么還能說資金成本更低呢？
直播里這道題我沒太懂Conversion factor怎么處理，為什么這里是乘，而調(diào)整Duration的時候是除以？
theta的絕對值，越快臨近到期，越大，對吧
第一句話怎么理解啊，為何會到期日相等呢？
請講解一下
rfx是無風(fēng)險利率時，和rfx的相關(guān)系數(shù)為0？
程寶問答
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