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7.3為什么要×100？這里指的不是一個option的premium嗎？這跟100份的shares有什么關系

下方表格里的百分號是什么意思呢，還有GF這行的數(shù)字又是什么意思呢，莫名其妙的

這道課后題b選項Trade 2為什么不對呢？short a put option on VIX futures不也是認為volatility會上漲嗎？

NOK表里有了還求啥？

第一題，答案說Single-stock equity swap contracts can be settled by delivery of shares or by cash payments reflecting the differences between the returns on the pay leg and receive leg of the swap. 為什么equity swap還可能會通過交易股票來settle呢？equity swap整個過程到底涉不涉及股票買賣?。窟€請解釋一下

基礎班有講過要小心DC/FC的表達式，請問在計算什么的時候額外注意這個表達式變成了 FC/DC？

老師好 這里的CF risk 和MKT risk的相互轉換，考試寫出來可以不可以這么表達：convert the CF risk into MKT risk 或者convert the MRT risk into CF risk?

老師 第三問的第二個表述 forward points都是正的（F大于S）而且美元的基準貨幣的即期利率不斷下跌 按理來說應該賣掉USD遠期合約去實現(xiàn)正的rolling yield 啊？

百題case 5的第五問：請問解題思路是怎么樣的

周琪說這里 遠期相對即期是貼水？我怎么感覺是升水啊

第三小問如果只回答short USD forward可以拿partial分嗎

老師好，1、在計算份數(shù)時題目經常給出tick size為0.5，這個應該怎么應用呀？比如基礎班例題3里面在降duration升beta時，算出beta為7.65，也四舍五入買入8份S&P 500futures而不是用7.5份futures（7.65距離7.5比8更近）。請解釋，感謝！ 2、同一例題中，在CTD條件中，給了一個futures的價格為135，這是個迷惑條件嘛？（計算時使用CTD價格/CF），感覺是不是沒啥用啊。

currency exposure

2022B下午case10。這題要如何理解？

老師這倆題都是算買賣的期權數(shù)量。不太懂這兩種算法。一個直接除prem，一個是除執(zhí)行價格。不太懂。麻煩您給講解一下