reading25第6、7題對應哪個知識點 思考思路是？
老師，這里第二部突然乘以1%的這個1%是哪里來的？
Equity 2016年Q3 C問題 答案說選Market Neural, 但是為啥符合文章中第三個條件：prohibit borrowing of cash和第四個條件：limit derivatives to long-only futures呢？ Market neutral 不是要求用leverage來提升收益么？而且不用derivative，怎樣構建short position？
這個題目不選擇最優(yōu)化？最優(yōu)化 的方法和分層抽樣的方法，哪個track error更小?
原版書課后題R23第7題，計算futures每份價格的時候為什么用50而不是250呢，50是現貨指數的乘數吧
老師，請問這個題的Index weight應該怎么計算呢？
原版書reading24 的398頁的example3的第二問？
Reading25課后題第15題，文中描述prefer an approach that emphasizes security-specific factors, does not engage in factor timing and builds a diversified portfolio. 課程中這個符合bottom-up systematic. 為何答案是discretionary?
R25第12題，為什么求portion不用算出總方差然后計算比例？
老師好！為什么說Optimization構建的指數， not meanvariance efficient relative to the benchmark呢？是不能按照最優(yōu)的買最多嗎？求解，謝謝。
第24章課后題第13題。本題難度并不高。不過我想問的是，統(tǒng)計學套利（statistical arbitrage）和配對交易（pair trading）這兩種交易策略在網課中是作為“其余策略”中的兩種不同策略被介紹的，但實際上是可以像題目中這樣進行復合搭配的嗎？謝謝！
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 6: Daenerys Targaryen，第三題。這個題不太明白leverage factor=2的運用，這個leverage factor是什么意思呢？為什么是這樣代入公式的呢？
case 4的第4題，B選項錯誤在哪里？
百題case3的第2題的B和C 選項是什么意思？
老師，關于corr高好還是低好的辨析，請老師看看這么理解對不對：如果是衡量主動管理的風險active risk，那corr越高越好（表示同步波動，跟蹤誤差小，Ra-Rb，平方差公式里corr前為負號）；如果是衡量大類資產配置的組合風險，corr越低越好（相關性低分散化效果好，平方和公式corr前是正號）。個人理解active risk有點類似ALM里的匹配概念，只是匹配對象從負債變?yōu)閎enckmark，而大類配置有點類似AO方法，沒有要匹配的，單純希望通過分散化配置最求高收益。
程寶問答
金程問答
