請問第3題是哪塊內(nèi)容？有課件截圖嗎？
第一題，這是個property and casualty保險公司，75%固收能保證有足夠流動性？bonds和equity的流動性怎么比較？
為什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？為什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？
沒太理解這個等式式如何成立的？
想問下，yield spreads are exceedingly high，說明公司風(fēng)險很高，是不是也能判斷出不應(yīng)該買股票（主要是公司）啊？
這里pv計算有問題吧，這種支出在個人ips章節(jié)不都是先付年金嘛，這里用后付算的
為啥3不行呢，這個不是還是想盡可能資助么，按理不能承擔(dān)太大風(fēng)險
Q8，Yale Model主張多投alternative，這不屬于active management么？
精 這里第二題的意思是三種方法都適用嗎？沒太理解，能否在講解下
第四問：In Remington and Montgomery’s discussion with Winfield on resampling, Montgomery’s comment。是要問resampling的缺點(diǎn)，而關(guān)于diversified的觀點(diǎn)是under- diversified（分散化不足），關(guān)于errors的觀點(diǎn)是由于input本身而產(chǎn)生的。這樣理解題目對嗎？
5.5M的賬戶是賣掉a business以后交了稅，然后它再拿來投資就不用再交稅了？這個難道不是因?yàn)樵趖axable account里面所以要wider嗎？
請問第四題的計算，為什么都沒帶百分號，即用0.13-0.005×1.5×0.0576？
第6題，Pre-tax allowable deviation is 15% - 10% = 5% or 10% - 5% = 5%. 沒看懂什么意思，為什么要有這一步
老師，第四題，我認(rèn)為的算法為1，答案的算法為2，很明顯答案算法后面一半漏掉了一個百分比，為什么答案算法是對的呢？
老師好，Reading 6經(jīng)典題case carl，第三小題，如何理解statement 2 risk budgeting是在分解組合總的風(fēng)險? 我為什么覺得這是說risk parity? 謝謝老師
程寶問答
金程問答