老師這個題，要分開看對吧。之前的題都是forward隨到期向Spot價格趨同，所以spot價格不變。這個題就是spot也在變，eur漲價，再以6時刻spot買入會更貴？
不太明白roll over
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個差額越來越小（F越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會loss，為啥會loss？
老師沒太讀懂題目。
short call 的執(zhí)行價格為什么畫圖時候是在 long stock 上面的。如果執(zhí)行價格再高點 線條畫出來就會不一樣。 這兩種圖一樣嗎
題目說投資緊密lack of market conviction，這個怎么理解？因為他判斷不準(zhǔn)，所以到底是應(yīng)該更偏向于做neutral position全部對沖，還是做主動管理啊？
這道題也需要幫忙再講一下 怎么樣區(qū)分應(yīng)該是A還是B 我們說fixed payer swap 是支付固定收浮動，這個好像不能按這個理解吧。他應(yīng)該是equity行情不好，想支付equity return換一個total-cash return回來？
最后這句話我讀著好費勁…這個counterparty就是指支付歐元的那方吧？ 那這個為什么選B 這個Basis不是一般支付美元的那方支付的更少么，就是收到美元的那方會受到匯率-Basis
這里的delta call和delta put為何下降
cash secured put和protective put有什么關(guān)系，如何應(yīng)用？
Canadian private equity company
這個地方為什么說基點上升對應(yīng)價值下降 沒懂
theta的絕對值，越快臨近到期，越大，對吧
此時的spread指的是calendar speed和bull/bear spread嗎？And why?
老師您好，Rdc 公式=（1+外國資產(chǎn)部分的return）*（1+外匯部分的return），請問這樣計算完全沒考慮外匯換回本國的利率是嗎？比如我用人民幣投資美國的房子，美元升值，人民幣貶值，其實按照公式計算RDC是提升的，但是如果我要realize gain, 我把房子賣了，把美金換回人民幣，人民幣是貶值的，我實際的return應(yīng)該是降低的呀。
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