金程問(wèn)答
是否delta neutral 會(huì)對(duì)什么造成影響呢？
futures 不是也很貴嗎，B為什么不對(duì)
老師互換本金計(jì)算時(shí)，期初換用期初的匯率，期末換用期末匯率。對(duì)吧
衍生的官網(wǎng)題，請(qǐng)問(wèn)這題怎么解釋?zhuān)x謝。
老師 這里再進(jìn)行對(duì)沖分析時(shí) 不理解為什么return是60m*0.05以及60m*-0.05？不是要組合的30%全部對(duì)沖權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)嗎？那60m不是不受大盤(pán)漲跌的影響??？
老師不理解第三題 股價(jià)下跌 delta put and delta call都下跌，那么用來(lái)對(duì)沖的no應(yīng)該上漲??？
St小于XH，為什么就一定小于XL？第二個(gè)公式展開(kāi)請(qǐng)解釋
所以應(yīng)該理解為：雖然OPTION 的到期時(shí)間越長(zhǎng)，time value越大，但是time value更多集中在距離當(dāng)前更近的時(shí)間段里，也就是越臨近到期日，time decay效果越明顯？
老師，請(qǐng)講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第24題，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)題干股指期貨tick size 0.5在這里哪里體現(xiàn)？
右下角公式錯(cuò)，不是*1M，而是乘以0.1M
為什么講義上寫(xiě)exchange rate?
老師，我想搞清楚這里為什么答案里collar和bear put用的是ATM put呢？題目是2024年模考A,session 1第5個(gè)case
long variance是long什么short什么？
？
程寶問(wèn)答
