老師，我沒有理解為什么使用arrival price時，交易的urgency反而是高的。交易員什么時候執(zhí)行，什么時候才會形成arrival price（benchmark），執(zhí)行取決于交易員，是不是沒有那么緊迫？ 以及Jcy老師課件第20頁，“portfolio managers who are buying or selling on the basis of alpha expectations or a current market mispricing will often specify an arrival price benchmark (greater trade urgency).”這句話我沒有讀太懂，請老師解釋一下，謝謝！
Slope和curvature的正收益，都是因為收益率曲線變平坦帶來的嗎？二者有什么區(qū)別？
老師，麻煩講一下這道題
課后題第十題，計算allocation effect =(組合權重-benchmark權重）*benchmark收益率 =(20.38%-18.82)*35.26% 答案為何要用（benchmark收益率-total收益率呢）？ 謝謝
10年q9，請問對于benchmark的選擇為什說beta relative to benchmark接近1，active risk小就是好的呢？這個知識點沒有在課件找到。
原版書后習題r35的第九小題，為什么答案是c?這個factor的貢獻不是負的嗎？
這里為什么分母是11.1*30000，這個老師好像上課沒講吶。這個叫paper portfolio？
老師‘這個題目我用另外一個方式計算是55200，與答案不同，就是我畫紅框的地方、麻煩看下我錯在哪里 謝謝
請問老師原版書后習題第12小題，問的哪個不是風格漂移，選項c為什么不對。
老師，這里的map back是如何操作的呢？能否簡單講一下，謝謝
紅筆處 為什么這個指標不合適呢？我看書里對合適的定義，這道題也沒違反呀？
請問managed futures 為什么課件在第2行說，可以投cash,spot,derivatives. 但是在和hedge fund對比時，又說only in derivatives?
請問老師，reading30，11題，a，b好多數字，比如，65.04，28.78，以及為什么/12-1；還有，b中，.6133，-0.449，是怎么得來的，麻煩講一講謝謝
老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據？是因為sharpe ratio的那幾個局限性，比如不對稱分布什么的嗎？謝謝您。
這個哪個對哪個錯，看不懂
程寶問答
金程問答
