第八題是不是講錯了，slowndown的時候不是flatten和inverted嗎，還有到下一個周期contraction一開始就會steep嗎，不是后期才會steep嗎
老師，這句話沒有違反準(zhǔn)則么：I am confident that employing the model will yield better performance results in the future，will應(yīng)當(dāng)是表示一定能實(shí)現(xiàn)吧
這個case每題都講解一下吧，完全不知道周老師對這個case在說什么
第二題，能否解釋下Parker和Harrison，聽的云里霧里的
delta、gamma、theta、vega什么情況下正，什么情況下負(fù)呢
size這個factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個是判斷來的？另外，volatility 這個factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票?。?
第二題Goal 2考試的時候就硬算？還有這種公式再考試的時候要怎么列？
第三題， expected compound return of an asset (Rg) 這個公式是在書中哪個部分出現(xiàn)的??？
最后一題，Statement 3，SAA就不需要rebalance了嗎，還是rebalance就是TAA的關(guān)鍵詞？
1. 考試時遇到第5問，是不是可以直接略過？2. 這個case是往年真題嗎？難度屬于考試會遇到的最高級別嗎？
equity monetization 和completion portfolio有什么不同呢？這兩個上課老師講的時候都是抵押給銀行得到現(xiàn)金做一些配置。
Q6不理解， 為什么違反了A而不會違反C？他的數(shù)據(jù)都是錯的，為什么不違反C？
這題出錯了吧，利率變動不應(yīng)該是0.16么
第1題，comment3說了沒有義務(wù)遵守code and standards。那comment2說只遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，也不用去遵守code and standards為什么錯了？
Statement 4 意思是，如果組合里有流動性較差的資產(chǎn)，還是return based更好？沒有流動性，沒有買賣，不只能用評估么，為什么return based更好呢
程寶問答
金程問答