第二題，asset convexity > liability convexity的情況下， asset 的convexity不是越小越小嗎？ 為什么portfolio x 不行
小澤幫大弟提前建倉的行為不就損害其他客戶的利益嗎？為什么不算提前交易呢？
Long inflation-linked bonds 在通脹上升時獲益感覺沒問題啊，為什么正確做法是short inflation-linked bonds呢？
market order 和limit order具體指什么
excess spread實際上是spread導(dǎo)致的收益為什么不叫spread return？叫excess spread過于抽象了
12month price increase不算growth factor嗎
第四題，為什么說已經(jīng)是optimal？原始公式是什么，不考慮optimal的情況下？
請問可以描述一下return-based和holding-based兩者分別都是怎么進(jìn)行的嗎？謝謝
第1題為什么不是選的optimization 因子之間不相關(guān)不就是線性回歸的假設(shè)么
財政政策和貨幣政策都是緊縮的話，為什么yieldcurve一定是invert。
請講一下是buffering和packeting
精 老師麻煩可以解釋一下ex post risk being a biased measure of ex ante risk.是什么嗎？
第6題的C選項和課件中“factor-based VCV缺點是the matrix is inconsistent”兩處有點混淆，請再分別講解一下
展期和roll yield是什么關(guān)系?。棵院?
第三題，Applying holdings-based style analysis to thinly traded or non-public companies would be preferable to a returns-based approach when prices tend to be sticky. 為什么錯？
程寶問答
金程問答