金程問(wèn)答
buffering和packeting的定義可以再展開(kāi)講講嗎？視頻中沒(méi)聽(tīng)懂
請(qǐng)解釋left-tail risk和right-tail risk的意思以及區(qū)別
第四題statement1，pension以后的contribution少了甚至沒(méi)有不是應(yīng)該給pension投會(huì)產(chǎn)生更高收益的資產(chǎn)嗎？為什么不增加illiquid asset比如hedge fund呢
第五題，因?yàn)槭乔笫找媛?，我可能?huì)天然去想用 Rdc=(1+Rfc) (1+Rfx)-1這個(gè)思路去算。但是題目中老師是推薦算本幣的絕對(duì)損益以后，再求出本幣收益率。請(qǐng)問(wèn)1）這道題用Rdc=(1+Rfc) (1+Rfx)-1這個(gè)思路去算可以嗎，應(yīng)該怎么算？ 2）遇到真題問(wèn)calculate rate of return from currency hedging的時(shí)候，我是應(yīng)該都用題目說(shuō)的這種計(jì)算出損益amount而不是Rfc/Rfx的思路嗎？
求MCTR就是求sharpe ratio是嗎？
equity monetization 到底是質(zhì)押給銀行還是我去做對(duì)沖呢，我直接給銀行不就是直接把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)接給銀行了嗎，我還要做啥對(duì)沖呢
請(qǐng)問(wèn)如何理解empirical duration、modifiy duration、mac dur，他們有什么區(qū)別
第1問(wèn)，position sizing是否應(yīng)該理解為頭寸控制能力？文字解析給的是組合風(fēng)險(xiǎn)控制能力。另外，組合偏large trades或small trades是否可以證明是position sizing導(dǎo)向？
第三問(wèn)完全不明白網(wǎng)課在說(shuō)什么，老師能不能再給我講一下standard fee和breakeven active return以及base fee之間的關(guān)系，什么時(shí)候用standard fee，什么時(shí)候用base fee
第4問(wèn)，既然在調(diào)查，按照講義的內(nèi)容應(yīng)該limit Black's action，而不是繼續(xù)讓其管理portfolio吧
老師，請(qǐng)問(wèn)第五題，asset allocation approach中一共有幾種？每種的優(yōu)劣在哪里？謝謝老師！
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，比如我手里有一個(gè)幾年前以50元買(mǎi)入的股票，我現(xiàn)在買(mǎi)了一個(gè)put行權(quán)價(jià)格是50，現(xiàn)在這個(gè)股票降到了40，我行權(quán)了，那么我理解因?yàn)槲屹I(mǎi)入是50，這個(gè)50就是我的稅基，行權(quán)價(jià)格也是50，那么相當(dāng)于我一分沒(méi)賺，所以這種情況我不用交稅對(duì)嘛？
introduce a more progressive tax regime更高的稅率不是提高稅率嗎？代表緊縮的財(cái)政政策
Free-float weighting是什么？capitalization weighting有幾種？
value trap是只存在于fundamental approach里的還是量化的方法里也存在？這道題tokra是量化的方法，為什么也存在價(jià)值陷阱？
程寶問(wèn)答
