金程問(wèn)答
請(qǐng)分別講下三個(gè)trade
老師，R10例題8第2小題，解析里提到了call spread？請(qǐng)問(wèn)與put spread什么區(qū)別？
Collar那里的maximumloss不應(yīng)該是XL-S0-P0+C0嗎？為什么符號(hào)全部是反過(guò)來(lái)的？
我算是等于20
衍生第53分鐘講VIX例題時(shí)為什么假設(shè)一個(gè)月后計(jì)算損益？反向操作平倉(cāng)又是怎么回事？希望老師系統(tǒng)講一下思路，謝謝。
R9 ex8, 這里的euro dollar future 只持有了2個(gè)月，$25是不是應(yīng)該乘以 2/3 來(lái)計(jì)算持有期收益？
為什么一定就是45度夾角呢？不是每個(gè)股票的漲幅都一樣的呀。
這里的A題目，題中哪里體現(xiàn)波動(dòng)率會(huì)變大了？
這里既然是positive basis, 那這個(gè)basis應(yīng)該加在非美貨幣端呀，既然這樣應(yīng)該是凈頭寸增加的應(yīng)該是EUR 呀？
第34題，一份期權(quán)合同包含100個(gè)股票，那么一份期權(quán)合同成本，不應(yīng)該是（2.4+2.22）*100=262，總得成本應(yīng)該是262*（50000/100）=131000才對(duì)啊？為什么老師沒(méi)有乘以100得股票數(shù)量呢？
老師，想問(wèn)下VIX futures，如果VIX是contango，那么買(mǎi)VIX futures會(huì)虧錢(qián)，但看多volatility不是應(yīng)該買(mǎi)入么？這個(gè)邏輯是什么呀，沒(méi)有理解
第五題 我看答案只提到了外包 是不是應(yīng)該還可以寫(xiě)partially hedge 這樣的話還有一部分可以用來(lái)產(chǎn)生alpha 另外是不是還可以寫(xiě)用option比用future好 因?yàn)閛ption不會(huì)喪失favourable movement機(jī)會(huì)
沖刺筆記上P97最上面forward rate bias不明白。INR現(xiàn)在是高利率，遠(yuǎn)期是折價(jià)（即低利率），那為什么要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)INR，在遠(yuǎn)期賣(mài)掉，這不賠錢(qián)了嗎？
官網(wǎng)這道題trade2和trade3麻煩再講解一下。
老師，這題trade2能再解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
