case3第一題 要是問升到international equity需要多少 ？是不是（1.2-0）/1.05乘以80m/2351*50？
百題SS4 第2題 老師payer swap到底是market risk增大還是cash flow risk增大呢，因為上課說的是payer 支固定，是cash flow risk大，這道題好像是反過
老師，這題答案是不是算錯？ 為什么不是除以0.8875？老師可以吃重新寫下計算過程嗎？ 謝謝
您好，能解釋下這里的volatility trading嗎？為什么unbundle risk factor會與volatility有關(guān)呢？謝謝
答案解析中forward rate of 104.15怎么來的？currency swap basis不應(yīng)該是106.12-106.85=-0.73嗎？總的解題思路也說一下
官網(wǎng)mock題A， Question 9第39題，我是根據(jù)gamma值選出來的，gamma最大，是ATM的狀態(tài)，所以profit最大，這樣考慮可以么？
在volatility smile中對于foreign currency options，為什么在ITM put和OTM call中implied volatility 比較大？怎么理解呢？
請問老師，美聯(lián)儲的利率行動與FFE rate有關(guān)，與FF target rate無關(guān)，怎么理解呢？
老師好，R9Q5麻煩解釋一下，有點看不懂題。。謝謝
關(guān)于VIX futures 能不能一句話總結(jié)：不論是針對1個月遠期還是3個月遠期 如果VIX futures 是contango 策略是賣出futures 因為越臨近到期越便宜 ； 如果VIX futures 是backwardation 策略是買入futures 因為越臨近到期越貴 對嗎?
精 老師，為啥用的是乘法而不是除法
精 老師你好：我一直沒整明白日歷價差策略？能講一講這個策略在什么情況下使用？是怎么獲利的呢？！
老師，請問equtiy swap與total return swap有什么區(qū)別？二者讓我混淆
volatility smile 中 為什么 OTM PUT 的隱含波動率 是高的，我的思路是：對于一個Option 不是越OTM 賣的應(yīng)該越便宜嗎 賣的越便宜 隱含波動率應(yīng)越低 ， 為什么這個思路行不通
請問關(guān)于NDFs的解釋中第三條關(guān)于pricing如何理解
程寶問答
金程問答