金程問(wèn)答
Mock I am 里question7，這個(gè)調(diào)beta的問(wèn)題，兩個(gè)如果都是beta，為什么不能把第一個(gè)QQQ的beta直接從1.45調(diào)整到目標(biāo)1.08，一定要吧QQQ的beta先調(diào)成0，然后用市場(chǎng)指數(shù)的beta調(diào)為1.08？就不能比如直接吧QQQ調(diào)整為1.08，然后就可以不用買市場(chǎng)指數(shù)的合約了？
您好請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)槠絺}(cāng)了，cash account的金額應(yīng)該不變呀，這里的波動(dòng)率增加對(duì)cash account有啥影響呢
直播衍生1，example7，考試中出現(xiàn)這樣的cross currency basis swap互換問(wèn)題時(shí)，答案需要怎么作答？這里答案太長(zhǎng)了
老師，衍生百題的第2題，還是沒(méi)太明白：swap之后就變成了收浮支固，因?yàn)楝F(xiàn)在是收浮，所以我所 面臨的收到的cash flow是有不確定性的，因此 CF risk不是應(yīng)該升高嗎？
第一題不是用delta解題嗎？1/delta 乘以stock的份數(shù)5million，答案就是A？
CFA三級(jí)原版書后 衍生品-currency management Reading 10 第18題 還是關(guān)于forward premium的題目 印度當(dāng)?shù)乩⒏?，于是借美元投印度貨幣，這個(gè)很清晰 題目問(wèn)，對(duì)carry trade最有利的情況？ forward premium of INR/USD，那升水，導(dǎo)致未來(lái)INR/USD報(bào)價(jià)上升，印度貨幣貶值，這個(gè)應(yīng)該是不利于這筆carry trade的吧，因?yàn)樽詈笠獡Q回美元 謝謝老師
可否講一下百題case1 第四題 borrow yen的SWAP 用現(xiàn)金流去向圖的方式講解 題目是borrow yen為什么又要receive yen interest呢，那不得pay yen interest嗎？？我主要是沒(méi)怎么見過(guò)用currency swap 來(lái)hedge的情況 一般hedge都是future or option
您好，請(qǐng)問(wèn)一下動(dòng)態(tài)對(duì)沖的時(shí)候short的call option是不是也應(yīng)該是所買入股票的option
您好，不太理解這里的limit downside risk，為什么限制了下行風(fēng)險(xiǎn)呢，買的是call呀，只有買put的時(shí)候才會(huì)限制下行風(fēng)險(xiǎn)吧？bull spread里面沒(méi)有限制下行風(fēng)險(xiǎn)吧
老師好， 麻煩請(qǐng)問(wèn)derivatives直播reading 9 example 7， cross currency basis swap那道題 我借cad的成本是mrr+65 bps ，完了收cad 的利息是mrr -15 bps，這都是基于cad 貨幣，net 是支出80 bps。這是基于cad貨幣的呀，為什么可以和直接借美元里面的mrr +1% 對(duì)比呢？ 這個(gè)1%是美元的1% 呀，所以不能說(shuō)省了20個(gè)bps吧？
case 6第一題，currency overlay這里的關(guān)鍵點(diǎn)是用衍生品了嗎？還是說(shuō)是seperate manager？是不是比如只要有seperate manager，及時(shí)他真的是在match index，也是overlay？
三級(jí)會(huì)算nd1和nd2嗎
老師’講解的這個(gè)題、是用的strike=20這個(gè)數(shù)字, 但不應(yīng)該是0.2嗎？
老師，這道題，幾個(gè)選項(xiàng)怎么理解啊
R10 16題 這里這個(gè)人要回法國(guó)，是會(huì)擔(dān)心歐元以后會(huì)貶值，所以short forward在歐元上嗎？
程寶問(wèn)答
