Stratified sampling is most frequently used when dealing with a relatively low level of assets under
請(qǐng)問老師為什么C選項(xiàng)不對(duì)？因?yàn)轭}目中提到了做空困難，而且做空一般需要抵質(zhì)押，所以無法做空就導(dǎo)致抵質(zhì)押要求降低？
請(qǐng)問市值對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位是有固定的計(jì)算方式嗎？
R15 3題
為啥這個(gè)題是buffering？題目中說了subgroup，但沒有說進(jìn)入或者退出啊
Active中Hedged portfolio approach用了rank方式選股，這個(gè)是在確定好Rewarded factors、以及做完optimization計(jì)算出wi之后的active step嗎？
market 對(duì)應(yīng)的0.99和1.05是什么意思？
這里，老師說benchmark agnostic manager是不知道有沒有benchmark的基金經(jīng)理，但又說可以永active risk來衡量。都不一定有benchmark，咋來的
請(qǐng)問objective function 有implicit 的嗎？謝謝
老師你好，請(qǐng)教這句話怎么理解？我不理解:-( Although lower PEG ratios are preferred and BRW has a slightly lower PEG ratio than CSY, BRW’s EPS growth forecast of 12.00% is below the sector long-term growth forecast of 14.00% whereas CSY’s EPS growth forecast of 11.25% is above the sector long-term growth forecast of 10.00%. Given CSY’s combination of above-average growth and a reasonable valuation multiple, it would be the best addition to Fund D.
請(qǐng)問這句話什么意思謝謝
您好，我不理解這里為什么把cash加進(jìn)來主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就高了比如現(xiàn)在組合風(fēng)險(xiǎn)高于benchmark，那么我加入了cash整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該低了，使得active risk/tracking error更小，為什么這里還說更高了，麻煩老師正面解答一下我這個(gè)問題，謝謝！
sigma e的平方衡量的active risk為什么是來自alpha 選個(gè)股貢獻(xiàn)的
老師，請(qǐng)問HHI中stock 6-50的sum of squared計(jì)算需要掌握嗎？如果需要請(qǐng)問有相關(guān)公式嗎
不太懂 concentrated stock piker 為什么sector deviation 為0？（集中選股sector偏離不應(yīng)該很大嗎？）為什么diversified multi-factors invester的sector deviation 非常大？（分散化的因子，sector deviation不應(yīng)該很小嗎？）
程寶問答
金程問答