為什么不選A呢
老師，你好，原版書reading 18中的example 2中的第四問，問的alpha是指active return還是公司中的分項(xiàng)??？,這個(gè)題目能否解答下？
麻煩兩下這道題
原版書習(xí)題R17第6題A選項(xiàng)錯(cuò)誤是因?yàn)轭}干中的兩種方法都是每個(gè)股票對(duì)應(yīng)一種style 而MSCI和FTSERussel是每個(gè)股票對(duì)應(yīng)兩個(gè)style吧？老師這么理解對(duì)嗎？
Equity 金程PPT中 15頁中，security lending income 第一點(diǎn)，0.2-0.5% annually in DMs, higher in EMs. 這是什么意思?
課后題R18第14題的statement2，沒看懂表達(dá)的具體意思。
麻煩指導(dǎo)這話怎么就不對(duì)
老師好，這道題的正文描述 A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields 都指向是基本面良好和大盤股的公司，反而B和C選項(xiàng)看起來是正確的，但是選的是factor base, 為什么啊
請(qǐng)教這道題，答案里打問號(hào)這句話，
這個(gè)題為什么不是0.55%-0.72% 然后每個(gè)因子系數(shù)相減然后乘以后面factor performance 那么算呢？這種理解哪里不對(duì)呢？多謝
官網(wǎng)49題，Lisette題目，沒聽懂，
老師，為什么transaction cost上升，tracking error也會(huì)上升？ 王老師之前講的這兩者明明是個(gè)權(quán)衡，而且n上升，portfolio更像benchmark，難道不是tracking error下降？ 詳見R16第二個(gè)視頻，謝謝！
If的兩段話沒懂
老師，權(quán)益R17講的return-based和holding/based兩種style analysis的優(yōu)缺點(diǎn)是不是和Trading R27講的是重復(fù)一樣的內(nèi)容呀？有什么不太一定的地方需要特別注意嗎？
要降低tracking error 為什么選擇相關(guān)度最高的基金
程寶問答
金程問答