你好老師，真題講解中，關(guān)于equity ，2014年Q3，這個問題A 我沒有明白洪老師說的是哪個點(diǎn) 麻煩解答一下，另外這是在基礎(chǔ)講義里的第幾頁上，我看了視頻 沒找到相關(guān)內(nèi)容。
CASE5第4為什么要考慮Equityriskpremium,
麻煩老師解答下這道題，謝謝！
老師您好，我想問一下 市場有效充分分散，我的portfolio也可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險吧，這里應(yīng)該說portfolio是充分分散，那market- neutral portfolio的 風(fēng)險為0吧？ 還有就算有非系統(tǒng)性風(fēng)險，market- neutral portfolio 的benchmark應(yīng)該是無風(fēng)險利率吧？謝謝
這里的偏度是指偏離benchmark的程度嗎
聽不懂c怎么錯了
權(quán)益2016 Q3 C問 何解？另外miantain beta那個答案沒看明白
為啥杠增加數(shù)學(xué)return降低幾何return
equity基礎(chǔ)班課件97面題目求由market因子產(chǎn)生的風(fēng)險占組合風(fēng)險的比重，題目中給的是月標(biāo)準(zhǔn)差，為什么求占比時候，不轉(zhuǎn)換成年標(biāo)準(zhǔn)差再就比例呢，謝謝
課后題107 第3題 這三個基金只有Furlings是基本面分析的基金而Value trap只在基本面分析中有。不理解答案為什么不可以選擇A
課后題103頁 第七題 這里Multiplier是什么意思 為什么除以Multiplier?
老師您好，您能再解釋一下pure factor 嗎？ 我在想一個long 一個short， 怎么最后只exposure to one factor 呢？ 我覺得一個long 一個short， 可以抵掉exposure to 一個factor， 還有其他exposures to other risk factors?。恐x謝
為什么不選Fund2？原文里明白說了，build position slowly，建倉過程太慢，會導(dǎo)致成本上升，這個不算隱性成本嗎？而且還用暗池交易，成本不是更高了嘛！固然答案說的，large AUM去買small cap成本也會高，如何比較這兩個不同類別成本的大小呢？不能憑感覺吧?。。?
equity chapter 25第六題：Active risk is positively 還是negatively affected by the degree of cross- correlation?
老師您好，我想問一下C選項(xiàng)怎么錯了呢？其實(shí)我也沒看懂C 選項(xiàng)是什么意思？謝謝
程寶問答
金程問答