這道題選A 還是C，我記得上課的時候老師講過晨星的話一個股票屬于一種風(fēng)格，還有一個是一個票可以有兩種風(fēng)格的，不是這里面的lipper嗎？
這道題也請老師講解一下。感覺active risk和active share的題目做的正確率非常差，缺少思路，基礎(chǔ)課講的很淺啊。。。
這道題根據(jù)黃色高亮部分的要求應(yīng)該選哪個fund？
老師，backtesting能解釋一下什么意思并且給一個例子嗎？
真題casebook equity部分2016年的B問ii 是什么意思，看視頻沒看懂
模擬1中 第33題 還是沒聽懂，老師能再詳細(xì)解釋一下么？我選的是C，在active management里面，tax burden 不是考慮的因素，C不是說的對嗎？statement 1 說 免稅賬戶與active management無關(guān)，不是就是不對的嗎？？沒明白為什么不選C
老師好， 附件題目求解答。 題目出處：5月份三級百題，Equity科目Case 5: MaMorris的第4題。 我的理解：Risk 1是GARP，屬于growth-based strategy; risk 2類似于momentum?那就屬于value-based strategy；risk 3是否相當(dāng)于value trap?在value-oriented investor中比較常見，但就完全不可能在growth-oriented investor中出現(xiàn)嗎？
1 我們一般說超額收益active return=portfolio return-benchmark return=α，但是根據(jù)第一張照片中的公式Σ(βpk-βbk)*Fk可以理解成是portfolio return-benchmark return，按照active return=portfolio return-benchmark return=α我寫的這個等式，照片1這個式子豈不是α=α+α+error term嘛？這樣肯定不對，我哪里的理解出了問題？α到底表示擇股能力還是超額收益？ 2 照片2的題目，題目給出的其實是portfolio return - risk-free rate = 0.65%，其實按照公式我們用factor weighting和擇股能力衡量解釋的portfolio return-benchmark return，這個題目中是否默認(rèn)了benchmark就是risk-free rate？
老師，這里的CVi的推導(dǎo)公式應(yīng)該怎么推呀，沒太搞懂
請問第四題怎么理解啊，我不太懂答案的意思
Equity 2018年，第二問，討論用什么方法？ 答案說用full replication,其中一條是因為是100個成分股不多，the number of constituents in this index is not large , 想問一下，多少個成分股就算多了呢？？有大概的數(shù)量參考嗎？ 還是因為說，這個portfolio的market value 比較大，所以100個成分股就不多了呢...
老師您好， 我想問一下note5 怎么錯了， 答案說 because the predictability of correlations is uncertain 是什么意思呢？謝謝
請問security lender是股票出借方吧？出借方為什么是做賣空呢，一般是借入股票的才是賣空方吧？還有，為什么lender要pay the fee ，不是借股票的支付費用嗎？麻煩解答下，謝謝
老師好，沖刺筆記下 70頁最下面，被動股權(quán)投資的風(fēng)險收益來源，這三個是什么 意思？講什么的這里？
請問此張ppt中 AB基金經(jīng)理 超過無風(fēng)險利率的收益是0.65% market是0.45% 則默認(rèn)0.45%也是超過無風(fēng)險利率的收益嗎？
程寶問答
金程問答